Hyper Speed Nextで少し複雑なストラテジ(戦略)を構築

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少し複雑なストラテジ(戦略)構築

それでは少し複雑なストラテジ(戦略)を構築してみます。

今回はストキャスティクスを選んでみました。

最初から登録されている「ストキャスティックス売買」は%DとSlow%Dのクロスの売買です。


ストラテジ名【ストキャスティクス売買】
通貨ペア  【USD/JPY】
足種別   【1日足】
期間     【2010/01/04~2011/04/22】
最大建玉数 【10,000】

総損益 80,490円 (総利益 393,160円 / 総損益 312,670円)
総取引数 75回 / 33勝42敗 / 勝率 44%
平均損益 1,073円


利益は出ていますが、ダマシが多くて使いづらい感じがします。

ストキャスティクスが安値圏(20%以下)や高値圏(80%以上)に入った後のクロスのみ対称にしてみます。

まずはこれを構築した際の結果です。


ストラテジ名【ストキャスティクス クロス&逆張り売買】
通貨ペア  【USD/JPY】
足種別   【1日足】
期間     【2010/01/04~2011/04/22】
最大建玉数 【10,000】

総損益 136,360円 (総利益 171,170円 / 総損益 -34,810円)
総取引数 13回 / 12勝1敗 / 勝率 92.3%
平均損益 10,489円


取引数こそ少ないですが勝率が非常に高くなり、結果的に総損益もかなり良いものになっています。
それでは、このストラテジを構築していきましょう。

1.メニューの「バックテスト」「ストラテジ一覧」を選択

WS000000

2.新規作成ボタンをクリック

WS000002

3.追加ボタンをクリックして売買ルール一覧を表示し、「ストキャスティックスのクロス買い」を探して選択し、「コピーして作成」ボタンをクリック

WS000004

4.売買ルール編集画面が開くので、ここで「追加」ボタンをクリック

WS000005

5.条件一覧を以下のように選択してOKボタンをクリック

WS000006

設定

ストキャスティックス(スロー)

⇒基準値との比較

⇒⇒条件内容:ストキャスティクス(スロー【9 3】の%Dが20%より下)

6.売買ルール名に分かりやすい名前を入力してOKボタンクリック

WS000007

ルール名は「ストキャスティックスのクロス買い&逆張り買い」としました。

3~6を参考に売りも同じように定義してください。

売買ルールを追加したら「保存」ボタンをクリックしてバックテストを実行すると結果が表示されます。

7.実行結果

2010年1月1日~2011年4月22日の期間でバックテストを行った場合、12勝1敗となりました。

※ 90%以上の勝率が上げられる事を証明するものではありません。例えば期間を10年間に増やすと66.6%の勝率になり、総損益は16,280円となります。高値圏や安値圏で発生したクロスがダマシになった場合、手仕舞いするルールが無い為、損失が拡大してしまうのが原因と思います。

まだまだ改良が必要でしょう。

→ 次の記事:ストキャスティクス戦略の改良

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