ピボット(PIVOT)の検証

ピボット（PIVOT）を使ったトレードの検証を行い、なんとか利益が出せるトレードプログラムが１つ完成しました。

トレードプログラムの詳細とバックテスト結果は以下の通りです。

 

＜戦略＞

・トレードの開始と終了の条件

(1) 現在の価格がレジスタンス2の価格を上抜けたら売り、サポート2の価格を下抜けたら買う。

(2) どちらの場合もPIVOTの価格まで戻ったら利食いする。

(3) その日のうちにPIVOTまで戻らない場合、その日の終値で手仕舞い。

(4) 売りの場合にはレジスタンス3(HBOP)を大きく上抜けたらストップロス。

買いの場合にはサポート3(LBOP)を大きく下抜けたらストップロス。

 

＜バックテスト条件＞

通貨ペア		EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間		1時間足(H1) 2010.02.15 08:00 – 2011.08.25 23:00

 

＜結果＞

非常にシンプルな条件ですが、$10,000で開始して終了時には$36,730まで増加しました。

最大ドローダウンは$7984.5となっています。

 

しかし、期間を変えて長期間トレードとすると、かなり悪化しました・・・。

<バックテスト条件＞

通貨ペア		EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間		日足(D1) 2000.11.24 09:00 – 2011.08.25 00:00 (2000.05.01 – 2011.08.26)

 

＜結果＞

2007年以降からは右肩上がりで資産が増加するのですが、それ以前は右肩下がりで資産が減少しています。

（検証していないので原因は分かりません。1時間足のような短い足のデータを表示できないため検証できないのです…）

安心して使える戦略だとは言い切れませんが、ここ数年間は調子が良いのでまずは仮想口座にて運用を開始してみます。

 

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今回、レジスタンス2とサポート2を使用していますが、レジスタンス1とサポート1を使用する事もできます。

ただ、この場合にはダマシが多くなるので、使用する場合にはうまくダマシを排除する仕組みが必要だと思います。

 

PIVOTで手仕舞いとしたのは、レジスタンス1やサポート1まで待つよりもバックテスト結果が優秀だったから。

 

レジスタンス3やサポート3を超える（ブレイクアウトする）ことは意外と多いのですが、真正のブレイクアウトは少なく、ダマシの方が多いようです。

離れた所にストップを置かないとダマシに利益を取られてしまいます。

 

ユーロ／米ドルでの検証結果のみ載せていますが、米ドル／円と豪ドル／米ドル、ポンド／米ドルの通貨ペアでバックテストを実施しています。

が・・・いずれもあまり良くない結果です・・・。

（豪ドル／米ドルでは、そこそこいけるのですが、米ドル／円とポンド／米ドルは利益が出ません…）

 

他の通貨の場合には別の戦略考えた方が良さそうです。

（サポート1／レジスタンス1を使用したり、手仕舞い戦略を変えれば良い結果が出る可能性はあります。僕はやりませんが。。。）