加重移動平均(WMA)

公開日:  最終更新日:2014/06/24

加重移動平均(Exponentially Moving Average : WMA)とは、直近の値にウェイトを置いた平均値のこと。
線形加重移動平均(Linear Weighted Moving Average : LWMA)ともいう。

単純移動平均は「過去の価格も現在の価格と同様の重みで計算される」ことが弱点とされる。
この弱点を補う為に考えられたのがこの加重移動平均である。
※同様のコンセプトで指数移動平均(EMA)がある。加重移動平均よりも指数移動平均の方が一般的に利用される。


【計算式】

5日加重移動平均
  = (当日価格×5+1日前価格×4+2日前価格×3+3日前価格×2+4日前価格×1) ÷ (5 + 4 + 3 + 2 + 1)

当日価格にもっとも高いウェイト(5倍)する。最も過去の値はもっと低いウェイト(1倍)として算出する。
※ ウェイトを自由に変えて使うこともできる。


加重移動平均の値を時系列で並べ、それを線で繋げたものを加重移動平均線といい、トレンドの方向を見る指標として使う。
※ 基本的な使い方は単純移動平均と同様。(単純移動平均の説明ページを参照

<単純移動平均と加重移動平均の比較>

赤い線が単純移動平均、水色の線が加重移動平均である。(両方とも20日)
価格の上昇/下降に対する反応が加重移動平均の方が早く出る。(矢印で示す箇所で加重移動平均が単純移動平均を追い越してる)


<参考書籍> 投資苑

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