単純移動平均調査~クロス円

   2016/11/24

前に投稿した単純移動平均のクロスを使うならユーロ/米ドルが良いの続きです。

ユーロ/米ドルが最も良い結果が出た単純移動平均のクロスによるトレードですが、クロス円ではどうなのか、というのを調べました。

一応やってみた、という程度です。僕自身、クロス円でのテクニカル分析には懐疑的です・・・。

※「ユーロ/円」の価格は「ユーロ/米ドル」と「米ドル/円」の合成(クロス)によって算出された価格に過ぎないので、この2つの価格(チャート)にどうしても影響されるものと考えています。

ただし、バックテストの結果ではそれなりには利益がでていますので「まるで使えない」という事ではありません。(ユーロ/米ドルとは比較にならないですが)

 

実施結果は以下の通り。(全て2006年1月1日~2011年5月13日の期間)

条件:単純移動平均 短期 5~15  中期  20~60  長期 80~500

☆ ユーロ/円

(短期・中期)

わりと良いのは短期7日、中期28日、あるいは 短期14日、中期30日。

短期6日、8日と中期24日あたりが良いようです。

短期6~8、中期24~28 くらいにしておけば良いかと思います。

 

(中期・長期)

中期のクロスでは100日前後が良さそう。

 

☆ 豪ドル/円

(短期・中期)

短期15日、中期35日が良い結果。

短期が長すぎるかなという場合には、7日と33日、5日の場合には39日くらい。

中期が少し長めの30~40あたりが良さそう。

 

(中期・長期)

中期が30~40の場合、長期は100~140あたりが良い感じ。

 

☆ ポンド/円

(短期・中期)

どういうわけか、ユーロ/米ドルや豪ドル/米ドルに次ぐくらい安定した利益が出せている気がします(^^;)

短期が8日の時には30日、10日の時には22日が良さそう。この利益額はユーロ/米ドルのクロスに負けないくらいです。

 

(中期・長期)

かなり幅広く利益が出ている。

長期が100~140がもっとも良さそうな感じ。

 

☆ NZドル/円

(短期・中期)

結果は良くない…

短期8日の場合、中期は28日。 9日の場合、30日。

 

(中期・長期)

こちらも良い結果ではありません…

長期は200日くらいですかね。

NZドル/円で単純移動平均のクロスは使わないほうが無難でしょう。

 

★ 結論

・ユーロ/米ドルを越えるような結果はクロス円では出ないが、ポンド/円が最も良い

(ポンド/米ドルや米ドル/円より良い結果が出る理由は不明。たまたまじゃないのか?っと思っている。)

 

 

<参考資料> 調査結果をGoogle Docsに置いています。

単純移動平均のクロスを使うならユーロ/米ドルが良いの資料にクロス円のシートを追加しただけです)

単純移動平均の調査結果

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