ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウトの検証

ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウト
1. ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウト手法の実力
2. 長期間のバックテストでは残念な結果に
ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウトの改良
今回の調査結果まとめ
検証結果（詳細）
まとめ

ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウト

ロンドン市場がスタートする時刻（午後3時～午後４時頃）以降に一定の価格帯をブレイクアウトした場合、ブレイクした方向に仕掛ける手法です。

これは今日のチャート（30分足）です。午後3時に上へブレイクアウトしていますね。ダマシとなることも非常に多いのですが、比較的勝ちやすい方法の一つとして愛用されている・・・ようです。 ※東京時間（午前9時～午後3時）の値動きの高値・安値をブレイクした場合に、ブレイクした方向に仕掛ける方法をアジアンタイム・レンジ・ブレイクアウトとも言うらしい。 ※Ｇｏｏｇｌｅ先生に聞いたら「アジアタイム・レンジブレイク」とか「アジア時間ブレイクアウト」とか出てきた・・・。

ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウト手法の実力

今回検証したのは東京時間の高値を超えた場合には買い、安値を割った場合には売るだけの非常に単純なアジアンタイム・レンジ・ブレイクアウトです。バックテスト期間:2010年1月～2013年6月25日(通貨ペア：ユーロ／米ドル)

トレード開始時刻は午後３～４時よりも午後７時以降に開始した方が良い結果となりました。（初動はダマシが多いということだろうか？）損切りは20pips、利食いは80pipsとし、当日中に損切りも利食いもされない場合には手仕舞いします。勝率は30%未満と良くはありませんが損小利大システムになっていて、「トータルでは勝っている」という感じです。

長期間のバックテストでは残念な結果に

ＦＸＤＤが提供しているデータを使って2005年1月からバックテストしてみました。

損失が利益を大きく上回ってしまう期間があります・・・。19連敗とか・・・。このシステムはどうやら直近（ここ数年）は有効であるものの、機能しない期間もあるようです。（※損切りや利食いポイントを調整してみたが、良い結果は得られなかった）もう少しこの手法の改良ができないかを考えてみることにします。

ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウトの改良

ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウト戦略の改良版についてです。最初に「まとめ」からいきましょうか☆

今回の調査結果まとめ

ロンドン市場が動き出した後、ブレイクした方向についていくだけでも優位性がありそうである。ただし、去年(2012年)から現在(2013年)の期間に限定した場合、それほど優位性はない。優位性が喪失しつつあるのか、一時的なものなのかは現在のところ不明。
トレンドの方向に仕掛けることで勝率が上がる
ユーロ／米ドルでは買い（ロング）の方が勝率が高くなった。ただし、1トレードの利益は売り（ショート）の方が大きい。