ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウトの検証

公開日:  最終更新日:2014/09/27

ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウト

ロンドン市場がスタートする時刻(午後3時~午後4時頃)以降に一定の価格帯をブレイクアウトした場合、ブレイクした方向に仕掛ける手法です。

USDJPY_LDN

これは今日のチャート(30分足)です。

午後3時に上へブレイクアウトしていますね。

ダマシとなることも非常に多いのですが、比較的勝ちやすい方法の一つとして愛用されている・・・ようです。

※東京時間(午前9時~午後3時)の値動きの高値・安値をブレイクした場合に、ブレイクした方向に仕掛ける方法をアジアンタイム・レンジ・ブレイクアウトとも言うらしい。

Google先生に聞いたら「アジアタイム・レンジブレイク」とか「アジア時間ブレイクアウト」とか出てきた・・・。

ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウト手法の実力

今回検証したのは東京時間の高値を超えた場合には買い、安値を割った場合には売るだけの非常に単純なアジアンタイム・レンジ・ブレイクアウトです。

バックテスト期間:2010年1月~2013年6月25日(通貨ペア:ユーロ/米ドル)

LNDORB1

トレード開始時刻は午後3~4時よりも午後7時以降に開始した方が良い結果となりました。(初動はダマシが多いということだろうか?)

損切りは20pips、利食いは80pipsとし、当日中に損切りも利食いもされない場合には手仕舞いします。

勝率は30%未満と良くはありませんが損小利大システムになっていて、「トータルでは勝っている」という感じです。

長期間のバックテストでは残念な結果に

FXDDが提供しているデータを使って2005年1月からバックテストしてみました。

LNDORB2

損失が利益を大きく上回ってしまう期間があります・・・。19連敗とか・・・。

このシステムはどうやら直近(ここ数年)は有効であるものの、機能しない期間もあるようです。

(※損切りや利食いポイントを調整してみたが、良い結果は得られなかった)

このままでは使えないので、次回は改良できないか考えてみることにします。

→ ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウトの検証【改】

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