単純移動平均のクロスを使うならユーロ/米ドルが良い

   2014/06/24

単純移動平均のクロスによる売買シグナルの有効性を他の通貨でも調査しました。

今回はMetaTrader4を使用しています。MetaTraderの場合、パラメータを変えながら連続テストを行うことができるので最も有効なパラメータを調査したり、パラメータの変更によって損益にバラつきが出ないか確認できます。(多少の変更で大幅に変化するようだと、シグナルの有効性に疑問が出てきます。)

実施結果は以下の通り。(全て2006年1月1日~2011年5月6日の期間)

条件:単純移動平均 短期 5~15  中期  20~60

☆ ユーロ/米ドル

最も良い結果が出ました。(緑の色が濃いほうが利益が大きい)

 

☆ 豪ドル/米ドル

ユーロ/米ドルほどでありませんが、バラつきが少なく安定しています。 中期のほうは20よりも30~40を使用したほうが良い傾向。

短期が8の時には34~36くらいを使用するのが最も良い結果となるようです。

 

☆ ポンド/米ドル

ポンド/米ドルはユーロや豪ドルと比較するとパラメータによる損益のバラつきが大きく、安定していません。

短期が8~9の時には中期は50以上に、短期が14~15の時には40以上にしておくとある程度使えそうですが、素直にユーロや豪ドルでトレードするほうが良さそうです。

 

☆ 米ドル/円

短期が5~10の時には中期は20~25程度にしておくと良さそうです。

短期が11以上の時には中期は34~44程度が良いようにみえます。

 

以上の結果から、単純移動平均のクロスでトレードを行うのであればパラメータによって影響を受けづらいユーロ/米ドルや豪ドル/米ドルを使うのが良さそうです。

単年(2006年、2007年、、)でトレード検証した際にはユーロ/米ドルでも殆ど利益が出なかった年があるため、毎年安定したトレードを行いたいのであれば単純移動平均のクロスのみでトレードを行ってもは十分な利益を出せない可能性があります。

もっと長い期間の単純移動平均を補助線として利用し、トレンドの方向に沿ってトレードを行うことでダマシを抑えるなどの工夫を行うと良いかもしれません。

 

そこで、中期線と相性の良い長期線についても検証してみました。

(中期線と長期線のクロスによる売買シグナルでトレードした結果)

☆ ユーロ/米ドル

中期が20~30の場合、長期は200が良さそうです。

ちなみに、5年間の利益でみると、短期と中期のクロスでトレードするよりも中期と長期のクロスでトレードする方が利益が大きくなりました。

 

☆ 豪ドル/米ドル

こちらも長期は200で良さそうです。(150でも良いです)

 

☆ ポンド/米ドル

120~150、200~250あたりが良さそうにみえますが、概ね150程度の方が良い結果になっています。(200でも良いです)

 

☆ 米ドル/円

米ドル/円だけは150や200といった値では殆ど利益が出ません。

400~500といた非常に大きいパラメータで利益が出ているが数字が大きすぎて信用性に欠けるのではないかと思います。

 

★ 結論

・ 単純移動平均のクロスによるトレードでも利益を出すことは可能

・ 調査した通貨ペアの中では、ユーロ/米ドルで最も効果がある

 

次回は指数移動平均のクロスによるトレードを検証する・・・かもしれません。(気まぐれです)

 

<参考資料> 調査結果をGoogle Docsに置いています。(いつもどおり、見づらいです(^^;))

単純移動平均の調査結果

※ 通貨ペア毎にシートを分けています

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