僅かな優位性から利益を上げるシステムを構築する方法

前回、前々回と調査してきた内容を基にトレードシステムを構築していきます。

 

まずは「高値更新した次の日に買いを仕掛け、安値更新した次の日に売りを仕掛ける」というだけのシステムです。（高値・安値、両方更新した場合には仕掛けません）

「買いの場合は前日高値で利食い、前日安値で損切り」「売りの場合には前日安値で利食い、前日高値で損切り」としました。

 

期間：2007/1/1～2012/3/23

通貨ペア：ユーロ／米ドル

勝率は買いが61%、売りが55%程度と、調査した結果とほぼ同等。

しかし、１トレードの平均損失 ＞ １トレードの平均利益 となっており、利益を出すことができませんでした。

 

そこで、１トレードの平均損失　＝  １トレードの平均利益となるように、利食いポイントから損切りポイントを算出すると以下のようになりました。

（※買いの場合、 損切り価格＝仕掛ける価格 － （利食い価格－仕掛ける価格））

平均利益 ＞ 平均損失 となりましたが、勝率が40%前後になってしまい、やはり右肩下がりの資産曲線に・・・。

 

この後、あれこれ試しましたが利益が出せたシステムは以下のシステム。

○「高値を更新した次の日に買いを仕掛ける。手仕舞いと損切り価格は固定（pips指定)。（売りはしない）

○トレーリングストップを併用。

 

調子の良い時と悪い時が顕著に出ているので、トレンド方向にのみ仕掛けることで良くなるかも知れません。

 

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この程度の優位性で利益を上げ続けるシステムを作るのは難しいですね・・・。

単体で使用するのではなく、他の指標や優位性と合せて使った方が良さそうです。

 

金曜日に検証した時には右肩上がりの資産曲線を描くシステムが出来ていたのですが、土曜日に動かしたら右肩下がりになりました。

夢でも見ていたのでしょうか。。。

（今回が初めてではない気がするのですが。データが変わってるのか幻を見ているのか・・・？）

 

なお、タイトルはエイプリルフール的なものです。

（金曜日に検証した時の資産曲線が残っていれば、嘘っぽく書けたんですけど・・・（笑））