スローストキャスティクスの有効性について(外貨同士のペア)

公開日:  最終更新日:2015/04/13

スローストキャスティクスの有効性について

今日は「ユーロ/米ドル」「豪ドル/米ドル」「ポンド/米ドル」の3つの外貨同士のペアでスローストキャスティクスの有効性について調査しました。

※米ドル/円でのスローストキャスティクスによる逆張り戦略は「有効である」という調査を以前実施しています (ストキャスティクスの検証

今回の結果はあまり良いものではなく、この3つのペアではスローストキャスティクスによる逆張り戦略は有効とはいえない、という結論です。

「安値圏」や「高値圏」を設定した場合には特に機能しません。

例えば、上昇トレンドが発生すると長期的に上昇トレンドが続き安値圏まで売られることが殆ど無く、高値圏で売りを入れた後も上昇し続けて損失を出してしまう事が多いようです。

トレンドフォロー系の指標(移動平均線など)でトレンドの方向性を確認し、トレンドと同じ方向にトレードを行うのであれば使えそうです。(手仕舞い戦略については別途考えないといけません。バックテストでは、ストキャスティクスのシグナルで手仕舞いすると利益を伸ばせませんでした。手仕舞いはトレンドフォロー系の指標で行う方が良さそうです。)

ユーロ/米ドルの調査資料は以下のリンクにあります。(参照用にまとめたものではないので、わかりづらい&みづらいです)

EUR/USD Stocastic BackTest

豪ドルやポンドでも戦略として使えるような安定した結果は出せませんでした。

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