今日は終値が1日のレンジの50%((高値-安値)÷2)よりも上の場合の高値を更新する確率と、下の場合の安値を更新する確率を調べてみました。
★終値が高値と安値の中間より上に位置する場合、次の日に高値を更新する確率
期間:2001/1/1~2012/3/23 通貨ペア:ユーロ/米ドル
調査対象日数:2928
中間より上の日数:1519
内、次の日に高値を超えた日数:1101
高値を更新する確率:72.48%
・・・良さそうですが、終値が50%よりも上ということは「安値を更新するよりもレンジが狭い」だけかも知れません。
高値-終値で算出した値(レンジ)を、次の日の始値から減算した価格(同レンジの安値)を下抜ける確率も調べてみます。
ここで前述の確率より悪化すれば優位性があると確認できます。
★終値が高値と安値の中間より上に位置する場合、次の日に安値(同レンジ)を更新する確率
期間:2001/1/1~2012/3/23 通貨ペア:ユーロ/米ドル
調査対象日数:2928
中間より上の日数:1519
内、次の日に安値を超えた日数:1122
安値を更新する確率:73.86%
・・・あれ?(^~^;)
前日の終値の位置がレンジの50%より上かどうか?は、次の日の価格には影響しないようです。
当然、システムを作っても残念な結果になります(笑)
5年間の勝率は45%程度。リスクリワードレシオは約1.0です。
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ちょっと残念な結果になりましたが、もう1つ調べてみたいことがあります。
始値も50%超えていた場合(ローソク足でいう下ヒゲの場合)はどうなるでしょう?
これなら優位性が出るかもしれません。
★始値と終値が高値と安値の中間より上に位置する場合、次の日に高値を更新する確率
期間:2001/1/1~2012/3/23 通貨ペア:ユーロ/ドル
調査対象日数:2928
下ヒゲ日数(レンジの半分以上がヒゲ):407
内、次の日に高値を超えた日数:295
高値を更新する確率:72.48%
確率は変わらなかった・・・(--;)
(下ヒゲになる日数は少ないのですが。高値を超える確立は、ほぼ同じになりました。)
・・・・・ヒゲ?なにそれ美味しいの?
※今回、1日のレンジ(足の長さやヒゲの長さ)を無視していますので、レンジを加えることで優位性が確認できる可能性があります。
今回は「有効なレンジの長さを客観的に測るのが難しい」と考え、調査対象外としました。
(有効なレンジ(長さ)を探しても、たまたま上手くいく値が見つかるだけではないか?と思います。興味のある方はご自身でお確かめください。)
コメント
こんにちはheartです
私も同じことを考えたことがあります。
エクセルを使えないので、頭の中で考えられる方式を日足で考えました。
私は全くの素人なので、実際に3年ほどを手書きの数字で計算しました
終値が高値と下値より半ばより上の場合は、買いで3年試しました。
結果は、成績は悪かったので消去してしまい覚えていません。
しかし、終値が始値より高ければ、買い
低ければ売りの純張りし
利食いを50ぴクスとしました。
二階マイナスになれば、逆張りに転換します。
ポジションを持っていれば、その時に処分します。
これを2013年から2016年10月まで繰り返すと
2013年合計 -120ピクス
2014年合計1224ピクス
2015年合計 938ピクス
2016年10月まで927ピクス
となりました。
今もリアルで続けています。
現在は流石に付かれたので、MT4のEAに変わる事にしました。
私が考える程度のことは子供だましだと思っています。
FXを始めて1年目で振り回されて負けるので、この法則を考えました。
今はEA探しです。
これは懐かしい記事・・・。
逆張りに転換すると良くなるんですね・・・。
リアルでトレードするのは疲れますよね;;
私も今はEAしか動かしていません。