前日の終値の位置から当日の価格を予想する

公開日:  最終更新日:2014/06/24

 

今日は終値が1日のレンジの50%((高値-安値)÷2)よりも上の場合の高値を更新する確率と、下の場合の安値を更新する確率を調べてみました。

 

★終値が高値と安値の中間より上に位置する場合、次の日に高値を更新する確率

期間:2001/1/1~2012/3/23 通貨ペア:ユーロ/米ドル

調査対象日数:2928

中間より上の日数:1519

内、次の日に高値を超えた日数:1101

高値を更新する確率:72.48%

 

・・・良さそうですが、終値が50%よりも上ということは「安値を更新するよりもレンジが狭い」だけかも知れません。

高値-終値で算出した値(レンジ)を、次の日の始値から減算した価格(同レンジの安値)を下抜ける確率も調べてみます。

ここで前述の確率より悪化すれば優位性があると確認できます。

 

★終値が高値と安値の中間より上に位置する場合、次の日に安値(同レンジ)を更新する確率

期間:2001/1/1~2012/3/23 通貨ペア:ユーロ/米ドル

調査対象日数:2928

中間より上の日数:1519

内、次の日に安値を超えた日数:1122

安値を更新する確率:73.86%

 

・・・あれ?(^~^;)

 

前日の終値の位置がレンジの50%より上かどうか?は、次の日の価格には影響しないようです。

 

当然、システムを作っても残念な結果になります(笑)

HalfUpper

5年間の勝率は45%程度。リスクリワードレシオは約1.0です。

 

=====

ちょっと残念な結果になりましたが、もう1つ調べてみたいことがあります。

始値も50%超えていた場合(ローソク足でいう下ヒゲの場合)はどうなるでしょう?

これなら優位性が出るかもしれません。

 

★始値と終値が高値と安値の中間より上に位置する場合、次の日に高値を更新する確率

期間:2001/1/1~2012/3/23 通貨ペア:ユーロ/ドル

調査対象日数:2928

下ヒゲ日数(レンジの半分以上がヒゲ):407

内、次の日に高値を超えた日数:295

高値を更新する確率:72.48%

 

確率は変わらなかった・・・(--;)

(下ヒゲになる日数は少ないのですが。高値を超える確立は、ほぼ同じになりました。)

 

 

・・・・・ヒゲ?なにそれ美味しいの?

※今回、1日のレンジ(足の長さやヒゲの長さ)を無視していますので、レンジを加えることで優位性が確認できる可能性があります。

今回は「有効なレンジの長さを客観的に測るのが難しい」と考え、調査対象外としました。

(有効なレンジ(長さ)を探しても、たまたま上手くいく値が見つかるだけではないか?と思います。興味のある方はご自身でお確かめください。)

シェアありがとうございます

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Comment

  1. heart より:

    こんにちはheartです
    私も同じことを考えたことがあります。
    エクセルを使えないので、頭の中で考えられる方式を日足で考えました。
    私は全くの素人なので、実際に3年ほどを手書きの数字で計算しました
    終値が高値と下値より半ばより上の場合は、買いで3年試しました。
    結果は、成績は悪かったので消去してしまい覚えていません。
    しかし、終値が始値より高ければ、買い
    低ければ売りの純張りし
    利食いを50ぴクスとしました。
    二階マイナスになれば、逆張りに転換します。
    ポジションを持っていれば、その時に処分します。
    これを2013年から2016年10月まで繰り返すと
    2013年合計 -120ピクス
    2014年合計1224ピクス
    2015年合計 938ピクス
    2016年10月まで927ピクス
    となりました。
    今もリアルで続けています。
    現在は流石に付かれたので、MT4のEAに変わる事にしました。
    私が考える程度のことは子供だましだと思っています。
    FXを始めて1年目で振り回されて負けるので、この法則を考えました。
    今はEA探しです。

    • emija より:

      これは懐かしい記事・・・。
      逆張りに転換すると良くなるんですね・・・。

      リアルでトレードするのは疲れますよね;;
      私も今はEAしか動かしていません。

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