【戦略検証】米国雇用統計発表を利用した手法Part1

   2015/04/14

お久しぶりです。今回はFXトレーダーなら誰もが注目するであろう「米国雇用統計発表」を利用したトレード手法について検証していきます。

おそらく長くなるので数回にわたって投稿することになる・・・と思います。

主な手法は以下の3つです。(他にも有効な手法があったら教えていただけると幸いです)
  1. 発表前に両建てする手法
  2. 発表後に動いた方向へ仕掛ける手法
  3. 暫く観察した後、動いた方向へ仕掛ける手法

まずは一番上の「発表前に両建てする手法」について検証していきます。

発表直前(1分前)に両建て(買いと売り同時注文)し、利食いと損切り価格を設定して仕掛けます。
利益>損失となるように、設定するのがポイントです。
EURUSD:StopLoss50pips,TakeProfit120pips(2010年1月~2014年2月)
EURSUD
USDJPY:StopLoss100pips,TakeProfit180pips(2010年1月~2014年2月)
USDJPY
※雇用統計発表は第一金曜日とする。稀に発表がズレることもあるが今回は考慮していない。

おお・・・右肩上がりじゃないか!

一応ね・・・。最適化でようやく右肩上がりになったけど、期間変えたらうまくいかない。
両建て戦略は安定しないように思います。

そうなのかぁ・・・

トレンド方向に仕掛けてみたらどうだ?
米国雇用統計発表で一時的にトレンドと逆方向に動いても、トレンド方向に回帰する可能性は高いかもしれないぜ。

うん。やってみましょう。短期(20日)EMAと長期(100日)EMAを比較して短期EMAの方が大きければ買い、小さければ売りのみします。
EURUSD:StopLoss50pips,TakeProfit120pips(2010年1月~2014年2月)
EURUSD2
USDJPY:StopLoss100pips,TakeProfit180pips(2010年1月~2014年2月)
USDJPY2

どちらも良い結果になりました。両建てするよりもトレンド方向に仕掛ける方が有利なようですね。

今回はEMAを使いましたが、他の方法でトレンドを判断しても良いはずです。

なるほど~。

それほど高い優位性はないようなので、今回はこのくらいにしておきます。
次回は別の手法を検証予定です。

は~い。ばいにゃ~ん。
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