ストキャスティクスの破裂

公開日:  最終更新日:2014/06/24

投資苑のストキャスティクスの説明に「ストキャスティクスの破裂」というトレード方法が紹介されています。

「ジェイク・バーンスタインが広めた独創的なストキャスティクスの使い方」で、「上限ラインより上に上昇した場合に買い、方向転換したら売り抜ける」という方法です。(通常とは逆の使い方)

この「ストキャスティクスの破裂」は「(為替相場での)優位性」があるか、バックテストで確認してみました。

※バックテストにはマネーパートナーズのHyperSpeedNextを使用しています。 テストでは1万通貨単位を使用しています。

通貨ペア(*1) 設定値(*2) 上限 下限 1年間(*3) 5年間(*4)
ユーロ/米ドル 5,3,3 70 30 252.6USD 1,127.9USD
5,3,3 80 20 766.6USD 2,152.3USD
9,3,3 70 30 -305.6USD 1,375.0USD
9,3,3 80 20 469.6USD 2,498.4USD
14,3,3 70 30 83.5USD 3,126.6USD
14,3,3 80 20 146.5USD 1,776.8USD
豪ドル/米ドル 14,3,3 70 30 -163.9USD 218.1USD
米ドル/円 14,3,3 70 30 -62,890JPY -147,210JPY

(*1) 日足チャート使用 (*2) 基準値,%D,Slow%D (*3) 2010/5/6 ~ 2011/5/6

(*4) 2006/5/6 ~ 2011/5/6

※諸事情により、豪ドル/米ドルの5年間の箇所には3年間の結果が入っています。


「トレンドが続きやすいユーロ/米ドルが最も良い結果を出すのではないか」と考えてはいましたが・・・予想通り、ユーロ/米ドルで比較的良い結果がでています。

ユーロ/米ドルで使用する限りでは優位性が確認できましたが、それ以外の通貨ペアの場合には機能しない可能性が高いと思います。(ユーロ/米ドルのようにトレンドが長く続きやすいものであれば優位性がありそうです。)

なお、週足などでトレンドの方向性を確認し、「中長期トレンドの方向にのみトレードを行う」などの工夫を行うことでダマシを減らすことはできそうです。

 

また、日足ではなく1時間足でも色々と試してみましたが、こちらでも設定によっては優位性がありそうでした。

短い足を使う場合には設定値を[5,3,3]などに変更し、反応を良くする方が良いようでした。

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