エルダー線の検証と来週の戦略

   2014/06/24

エルダー線、MetaTrader4にありましたね・・・

(「Bears Power」「Bulls Power」というのがエルダー線でした・・・)

なぜ気づかなかったのでしょうか(苦笑)

 

でもっ!MetaTrader4にある物よりも僕の作ったElderLineの方が使いやすいと思います!

 

さて、それはともかく・・・エルダー線を検証しつつ、来週の戦略についてまとめていきたいと思います。

エルダー線のパラメータはすべて「13日」です。

<ユーロ/米ドル>

EUR/USD Daily

上が日足チャート、下がエルダー線です。

①で価格下落&エルダー線のベアパワー(赤い線)は上昇という「価格との乖離」が発生していますが、②で最安値を更新する事態となっています。

セオリーどおりに①の乖離とその後の上昇を見て買うと、②への下落で損切りすることになります。

②の価格とベアパワーの乖離を見て買った場合にはその後の上昇にうまく乗っていくことができます。

 

エルダー線の弱点は「急騰や急落で反応が大きく出やすい」所ではないかと思いますので、急騰・急落の際の売買シグナルは他のオシレータ系指標も併用した方が良さそうです。

※ 反応が大きく出やすい理由は、「その日の高値と安値が指数移動平均とどの程度乖離しているか」で算出するためです。

極端な例ですが、1ドル80円が1日で90円まで上昇、その日のうちに80円に戻ったとすると、「高値90円、安値80円」で計算するため、「実際には行って来いになっただけ」ですが非常に大きなブルパワーが表示されてしまいます。(同じくらい強力なベアパワーがあったにも関わらず、それは表示されません)

 

☆戦略

既に購入しているロングポジションの利益が増えていくのを見つつ、押し目買いのポイントを探ります。

エルダー線で押し目買いする場合には、一旦ベアパワーが0.00(中心線)より下に下がる必要があります。

 

<豪ドル/米ドル>

AUD/USD

ユーロ/米ドル同様、①で仕掛けると②の下落で損切りになります。

③でベアパワーが0を割っているので買っても良さそうですが、④のライン付近で売りに押される展開が続いているのは気になるところです。

 

AUD/UAD-ADX

これは豪ドルの日足のADXです。

徐々にADX(黄色い線)が下がっています。 こういう時には新規のポジションを持つべきではないでしょう。

黄色い線が青い線を下抜けるようであれば手仕舞いも検討した方が良いかもしれません。

 

☆戦略

ここは様子見。 上記したとおり「手仕舞い」もありえます。

※ まずは損失とならない程度までストップを変更し、防御体制をとります。

今週火曜日の「RBA政策金利」などで上抜けてくれれば良いのですが…

 

<ポンド/米ドル>

GBP/USD

①と②についてはユーロ/米ドルとほぼ同じ動きなので割愛します。

豪ドルと同様に③でベアパワーが水面下(0以下)に落ちてから再上昇を開始しているため、買いシグナルが出ていると考えます。

豪ドルのように「横ばい」状態ではなく、直近での最高値が④のラインと上方向にも余裕があることを考えると、豪ドル/米ドルよりもポンド/米ドルの方が良さそうです。

買う場合には「昨日の高値で買い、昨日の安値に防御ストップ」です。(投資苑より)

 

☆戦略

ポンド買いを試してみます。ポンドはロングポジションを持っていないので新規のロングポジションとなります。

(今まであんまり見てなかったのですが、今後はポンドも含めていきます)

 

<米ドル/円>

USD/JPY

最後は米ドル/円です。

①で微妙な乖離を示していますので、ここが第一の売りポイント、②は価格との乖離は無いですが一旦ブルパワーが0以上になって再度下落していますし、①の高値を越えていないので追加で売りを入れるタイミングとなります。

③の下落時でも価格との乖離は見えないため、売買シグナルは無し。売りの手仕舞いポイントでも無いと思います。

再度80.0割れトライとなるかも知れません。

週足で見るとレンジ相場が続いているように見えるのでそろそろ反転してもおかしくないとは思いますが・・・もし、底割れした場合には「急落」もあるかも知れません。

 

☆戦略

①や②で買いを仕掛けていないため、手仕舞いなども無し。買いシグナルが出るまで様子見です。

 

<最後に>

エルダー線、なかなか使えそうな雰囲気です。

今後のテクニカル分析に利用していきます。

「反応が良い」のでドル/円のような「トレンドの方向性が無い(レンジ相場)」でも明確に見えるのは嬉しい所です。

注意点としては、急騰/急落でダマシが出やすいようなので、それには気をつけ方が良さそうです。

 

 

それでは来週もがんばりましょうっ。

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