パターン認識を使ったボラティリティブレイクアウトの検証

   2018/07/24

今日は「究極のトレーディングガイド」に記載されている「パターン認識を使ったボラティリティに基づくブレイクアウト」を検証します。

パターン認識を使ったボラティリティに基づくブレイクアウト

仕掛けのルール

  • 過去30日間の真の平均レンジを求める
  • 過去4日間の最高値と最安値を付けた日の終値を求める
  • 過去4日間の最高値日と最安値日の終値のレンジが真のレンジの30日間平均よりも小さければ仕掛ける
  • 仕掛けは買いストップを始値+前日の真のレンジの62%、売りストップを始値ー前日の真のレンジの62%の位置とする。

損切りルール

  • 損切り位置は買いの場合、始値ー前日の真のレンジの62%、買いの場合、始値+前日の真のレンジの62%の位置とする。

手仕舞いルール

  • 手仕舞いは反転のストップまたは仕切りのストップ。

手仕舞いのルールが何やらよくわからないのですが(苦笑)

とりあえずトレーリングストップを使ってみました。

PVBO

イマイチですね‥。

何らかの方法でトレンド方向にのみ仕掛けたり、損切りや手仕舞いを工夫すればもう少し良くなるかもしれませんが、僕はあまり興味が沸きませんでした。

というわけで「パターン認識を使ったボラティリティブレイクアウト」の検証はこれで終了です。

その他書籍の手法

ラリーウィリアムズの短期売買法

フルタイムトレーダー完全マニュアル

売買システム入門「相場金融工学の考え方→作り方→評価法」

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

この記事へのコメントはこちら

メールアドレスは公開されませんのでご安心ください。
また、* が付いている欄は必須項目となりますので、必ずご記入をお願いします。

内容に問題なければ、下記の「コメント送信」ボタンを押してください。