ADXバースト・トレンド追求システムの検証

   2018/07/24

今日は「売買システム入門」に記載されているADXバースト・トレンド追求システムを検証してみます。

売買ルールがあまり明確になっておらず、私の認識で正しいかどうか少々自信がないのですが、、、以下のようなルールと思います。

ADXバースト・トレンド追求システム 売買ルール

  • 18日ADXが前日より1.0以上上昇していたら仕掛ける。売買方向は、3日SMAが12日SMAより高ければ買い、低ければ売り。
  • 買いの手仕舞いは3日SMAが12日SMAを下回った場合。売りは逆に3日SMAが12日SMAを上回った場合。

※手仕舞いルールは(私が見落としていなければ)記載されていないので、僕は逆のシグナルで手仕舞いとしました。間違いがございましたらコメント等でご指摘いただけますと幸いです。

バックテスト検証結果

2007/1/1 ~ 2012/1/1 ユーロ/米ドル

ADXBurst

良くないですね‥。通貨ペアを変えてみます。

2007/1/1~2012/1/1/ 米ドル/円

ADXBurstUSDJPY

こちらもダメ。

何か間違っているのかも知れませんが・・・優位性がまったく見られないので検証はここで打ち切りとします。

「一大チャンスを見極めるシステムの検証」です。

※システム名が無いのでタイトルから取りました。移動平均x%バンド(乖離率)をブレイクしたら仕掛けるシステムです。

売買システム入門「相場金融工学の考え方→作り方→評価法」

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コメント一覧

  1. 匿名 より:

    仕切りルールについて書いてありました。
    第7刷発行より。
    Pー163に「表4.12は単純な20日仕切りルールを利用し」とあることから、20日で仕切るのが手仕舞いルールのようです。
    また、P−165に「ADXバーストシステムは55〜65%の期間はマーケットから離れて様子見している」とあり、65SMA-3CCシステムのリバーサルタイプと比較しています。
    つまり、55〜65%は様子見をしていることから仕切りをリバーサルにすると手仕舞いが遅いということが読み取れ、思わしくない結果になるのだと思います。

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