書評:システムトレード 基本と原則 トレーディングで勝者と敗者を分けるもの

公開日:  最終更新日:2016/09/18

評価 ★★★★★
対象読者 超初心者 初心者 中級者以上
市場 全般 為替 株式 商品
期間 短期
(デイトレード)
中期
(スイング~)
長期

 

トレーディングで成功するために必要なことは何か?

・売買ルール

・資金管理

・心理

 

多くの書籍では、この中で「心理が一番大事」と書いていますが、著者は「資金管理が第一」「売買ルールが第二」「最後が心理」の順に大事だと書いています。(適切な資金管理が無ければ早期に破産してしまう。売買ルールがしっかりしていなければトレードで優位性を確保できない。この2つがあってこその心理である)

賛否両論あるかと思いますが、僕はこの意見に賛成です。(僕はメカニカルトレーダーとして利益を出すことを目標としているためかも知れません)

「資金管理が最重要」と書いてあるだけあって、資金管理にページを大きく割いています。この部分だけでも、この本を読む価値があると言っても差し支えないでしょう。

また、「テクニカル分析の指標はほとんど使えない」と書いている事にちょっと驚きました。

パラメータが多すぎて、容易にカーブフィッティング(過剰最適化)されてしまい「過去データではうまくいくトレードシステム」を比較的簡単に作れてしまう。(そのシステムは過去データでうまくいくだけで、実際のトレードではほとんど役に立たない)

そういえば、著者が褒め称えている「ラリー・ウィリアムズ」も彼の著書を見る限りでは、テクニカル指標は使っていませんでした。(もちろん、パラメータもありません)

価格パターンの方が、指標を使うよりも長く使えるシステム構築に役に立つ。ということのようです。(実際にどうなのかはわかりませんが、移動平均やストキャスティクスなどを使った僕が作ったトレーディングシステムは、最適化したシステムだったので、いまいち信用できないと思っていたのも確かなんですよね・・・)

他の書籍とはかなり毛色の違う書籍でしたが、新しい視点をくれた優れた書籍だと思います。

 

※この書籍は内容は簡単ではないですし、売買ルールも殆ど書かれていませんので初心者向きではないと思いますが、初学者も早めに目を通してみることをオススメします。(良くわからなければ、ざっと目を通して他の書籍で勉強してから再度、チャレンジしてみてください!)

 

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