月曜日の暴落が原因でトレードシステム運用口座資金が枯渇した件について!

 

みなさんお久しぶりです。

日中暑かったのでブログを書く気力はもとより、EAに関する調査もロクにやっていませんでした。

そろそろ涼しくなってきたので再開しようと思います。

さて、タイトルの件です!

こういうの好きな人は多いのではないでしょうか!(笑)

他人の不幸は蜜の味というやつですね。

強制ロスカット発生

月曜日の急落で強制ロスカットが発生、使用していた口座の資金がほぼゼロになりました。

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しかし、残念ながら(?)これで「来週から職探しだー!!」という話ではありません。理由は2つ。

  • 検証用口座のため多くの資金は入れていない
  • ミラー口座(IronFX)を使用していた

ミラー口座について軽く説明します。不要な人は「今回運用したシステム」まで飛ばしてください。

ミラー口座(IronFX)

ミラー口座は以前、ローリスク・ミドルリターンを目指して!トラリピ戦略を最少リスクで運用する方法で紹介したことがあります。

1.A口座(ボーナス100%)とB口座(ボーナス無し)を用意

2.A口座で売りを入れると、B口座で買い注文される

3.A口座で損失が発生するとB口座で同額の資金が増える

両建てをして「ボーナスを含んだ口座で上手く負ければボーナス分の利益が出る」というかなり変わった口座です。

ミラー口座で負けるとどうなる?

今回のようにミラー口座で負けるとどうなるか・・・以前書いた記事ではこう書いていました。

A口座で勝ってしまってもB口座に資金移動しなおせば元に戻ります。(B口座が負けた分はA口座が勝っているため)

が、実際には資金移動しなおすとボーナスが削除されることが判明!(自分でやって知ったw そんな説明なかったー!)

実質、総資金の半分くらいが戻ってくるようです。本来であれば全額なくなるところ、半分程度戻ってきただけでも良し・・・と考えるべきでしょうか。

今回運用したシステム

運用したシステムですが、僕が作ったシステムではありません。(システム名は伏せておきます。海外製とだけ・・・)

いわゆるグリッドシステムになります。

グリッドシステム

グリッドとは格子状(網状)のことです。FXのグリッドシステムではある開始位置から等間隔に買い(または売り)をしていくシステムになります。

例えば、ドル円で120円を起点に0.1円ずつ買い(売り)していく・・といった感じです。

ほとんどの場合、逆張りシステムになっていて120円から下落すれば買い続け、上昇すれば売り続けます。利食い条件に合致したら利益を確定します。これは基本全決済だと思います。(全部合計して十分な利益が出ていたら決済する。相殺できれば損失の出ている注文が入ってても良い。)

損切りはしません。(ひたすらナンピンしていく恐怖のシステム)

※最初に両建てして、マイナスになった方のロットを増やしてナンピンするシステムもあります。

資金がある限り無限にナンピンするシステムがいずれ破綻することは火を見るより明らかなことですから、いずれは破綻するだろうとは思っていました・・・が、「こんなに早く破綻するとは思わなかった」というのが本音です(苦笑)

破綻が早かった理由として「最悪破綻しても良い」と思っていたことも原因です。ミラー口座では損失は軽微で済むと思っていたので・・・。

破綻(破産)しないようにする方法

ナンピンシステムで破綻しないようにする方法が幾つかあります。

1つは損切り。これが最も無難な選択かもしれません。

ただ、この手のシステムでは「まずい」と思ったときには大きい含み損を抱えていることになりますから、泣きながら損切りすることになるでしょう。(残念ながら、恐らく機械的な損切りを入れるとパフォーマンスが悪化して勝てないシステムになると思います。)

それともう1つが投資資金の増加(追加入金)。しかし、これは悪手です。

資金を投入すれば耐え切れる可能性はありますが、万が一耐え切れない場合は損失が拡大します。

それ以外の方法に「両建て」という方法があります。損失を抱えている注文とは逆の注文を同数ロットで仕掛けます。

損切りできない場合に有効である場合があります。

※「ハシゴ」という人もいますね。一旦、降りられるようにハシゴ(売り玉)を入れておいて価格が戻ってきたら外します。

「有効である場合」と微妙な言い回しにしているのは、うまくやらないと死期を早めるだけになる恐れがあるからです。

両建てはどうしても維持費がかかりますし、両建てを解消するタイミングが難しいこともあります。誤ったタイミングで解消すると結局破産・・・ということにもなりかねません。

実は、別の口座で「マーチンゲール戦略」のシステムを試験稼動させていて、こちらは「まずい」と思った時点で上記の両建て戦略を採用しました。かなり強いトレンドが発生していたので以下の手順で大幅なマイナスからプラス転換しています。

  • システム停止(金曜日)
  • 持っているロットよりも大きいロットで両建て(金曜日)
  • 月曜の暴落からの戻りが強いことを確認して両建て解消

今回は両建て解消のタイミングが比較的わかりやすくて助かりました。

マイナスから一気にプラスとなり、結果的にはグリッドシステム破綻の損失を上回る利益となりました。

ナンピン(グリッド)・マーチンゲールは破産の危険がある(トラリピ含む)

資産が無限にない限り破産の危険が必ずあります。ですから、全資産を投入するなんて絶対ダメです。もしこういったEAを使う場合や、ナンピン・マーチンゲール思想で裁量トレードする場合には無くなっても影響の無い額のみ口座に入れておきましょう

また、利益をこまめに引き出して原資を確保できれば楽になります。(その前に飛ばす可能性も少なくない…)

今回のミラー口座枯渇の件では、利益確保の引き出しを行っていませんでした。これをやっていれば、もっと利益が残っていたのですが・・・。

何が起こるかわからない!それが相場。

月曜日の暴落で肝を冷やした、あるいは、資金を溶かして泣きをみた人も少なくないかもしれません。

でも、それは下手だったということです。

月曜日に急に下げ始めたわけではありません。先週から下げ続けていたのですから、安易に買い持ちする方がどうかしています。

強く下落しているのだから売るべきです。

※資金溶かしたお前が言うなって言われそうですが・・システム任せにしてただけですし!(震え声w

トレンドフォローこそが王道です。

わが師の至言集:あるプロトレーダーの至言集:勝ち続ける投資家のマインド

僕が更新している猫ブログ(もふぬこ戦記)でもこう書いてます。

あぁ、そういえばFXでテキトウにドル円売りとユーロドルで買いいれてたりしました。

(先週もそうでしたが)今はテキトウでも勝てますねw

いつもこんなだったら楽なんですがw

美味しかった!「ごちそうさま」をいいに来る猫/イマイチだった場合もありw(動画)

これはドル円が116円台まで飛ぶ前に更新しています。(仕掛けたのは月曜日の朝です)

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えっと・・・更新時間は20時40分ですね。

あの「ブラックマンデー」は僕にとっては美味しい出来事でしたし、トレンドフォローを実践していれば間違っても(ドル円やクロス円で)「買い」「買い持ち」をする愚を冒すことは無いはずです。

といっても、さすがにあそこまで急に動くとは思っていませんでしたが。思ったよりも早く大きな利益になったのでラッキー♪というところです(笑)

※ゲームしていて利食いが少し遅れたんですけどねー・・・ゲーム終わってTwitter見たら騒いでいたので、驚いて確認&利食いしましたw

逆張りは天底で決まると気持ち良いのですが、失敗した場合、素早く損切りしないと損失が大きくなります。

特に、今回のような強いトレンドがきたときは耐え切れずに破産するケースが少なくありません。

大量資金を溶かして破産者続出のランキング

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1億7000万溶かして失踪

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占い師に「8月は調子に乗るな。休んでろ!」って言われたのに~

占い師すごい!w

占い師の言うことを聞いていれば・・・w(まぁ、こんなヘッタクソでハイリスクなことやっていれば、遠からず破産ですけどね)

モーモーミルク界さん

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たしかこの人、スイスフランで大損していたような・・・?(スイスショックのとき)

大損した人の画像が出回ったときに猫ブログに感想書いているのでそれを引用します。

僕は「かわいそう」とも思いませんし、メシウマー!っと喜んだりもしません。

下手だったね。

と思うくらいでw

追証は未熟な証拠。もう10年も前に株の信用取引で通ったところだよ・・・(遠い目

相場が急変して悲観的な流れになっているなかで、高値で買ったものを持ち続けるのはあまりにもリスクが高すぎます。

本来、強いトレンドが発生したときはボーナスチャンス。

「テキトウに売れば勝てる」わけです(笑)

※今は違います。先週から昨日までの話です。ちょっと落ち着いてきたようなのでテキトウに売れば勝てる~の時期は終わったかもしれません。

アベノミクスでドンドン上げていたときもそうでしたね。

「テキトウに買えば勝てる」

毎日チャートを眺めて、試行錯誤しても勝てるようになるのはなかなか難しいですが、こういう相場だけを相手にしていれば、経験不足でもそうそう負けないと思います。

なんで猫ブログに書いているんだ!w

これを書いたのは火曜日のこと。この後、皆様ご存知のとおり反転相場となりました。

僕も乗り遅れないようにドル円でドル買い、ユーロドルで売り、あと日経平均先物で買いを入れていました。(実はこれも、ほぼタイムリーなタイミングで某SNSの「トレード研究所」に書いているのですが・・・そちらはこっそりやっているので秘密です!(笑))

ポジションは金曜日に全て手仕舞い。

来週もこの流れが続くのかなとボンヤリ思っていますが・・・世の中、何が起こるかわかりません。

動き(チャート)を見てから考える。これが基本だと思っています。

僕は普段、裁量トレードをしていない

僕はシステム(EA)で稼いでいる人間ですが、今回のように強いトレンドが発生すると「普段は勝ってくれるシステム」も不調に陥ったりします。

それもそのはず、システムは突発的な自体には対応できないからです。(トレンドフォローで可能な限り利益を伸ばすように作られていれば勝てますが、そういったシステムはレンジ相場に弱く勝率が低くなることが多いです。)

そういう場合は僕の出番です(笑)

グイグイ動くような強いトレンドが出ているときは、バカ僕でも勝てるというわけです。

相場が落ち着いてきたら、僕の出番は終了(笑)

システムに任せておけばうまいことやってくれるはずです。

今後の予定

強いトレンドが発生したら僕の出番!といいつつも、いつでも眼を光らせているわけではないですし、面倒だから大きい動きが出たときに稼いでくれるシステムがあっても良いのかも・・・?

昔作っていた「日足」をメインにしたトレンドフォローシステムを見直してみたら意外と発見があるのでは?と思っています。

記事にするかはわかりませんが、今後予定しているのは以下のとおりです。

1.日足トレードの見直し

2.裁量トレード補助ツール開発

3.マーチンEA・グリッドEAの再検証・開発

4.ポンド円や金(XAUUSD)を使ったEA

1.は説明不要ですね。2.ですが「裁量で入れた注文に対して、指定したpips(point)で損切りや利食いを置く」ようなEAがあってもいいのかな~と。

「損切りのルールはあるんだけど、忘れちゃう!」「分かってるんだけど・・損切りができなくて・・」という場合にも使えるかも知れないと思っています。

作り始めればすぐできると思いますが、着手がいつになるかは不明(笑)

トレーリングストップとか、ブレイクイーブン(ある程度利益が乗ったら建値に移動する)のような機能も追加したいところ。

3.は今回の検証でわかった問題点を元に再検証して、問題を緩和したようなEAが作れたら良いなぁ・・と思っています。(破産を完全に回避する方法は無いと思っています)

4.は(僕が気分で作った)夏休み中にボチボチ有料EAを調査していていまして・・・そのときに、ポンド円や金(XAUUSD)に限って動作するシステムが幾つかありバックテストのパフォーマンスも良かったので、これらの市場には他に無い「何か」があるのではー・・・?と興味を持っています。

その「何か」を調査する予定です。(「何か」知ってたら教えてくださいっ!☆(ぉぃw))

それでは、来週も楽しいトレードライフを!(笑)

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