チャネル・ブレイクアウト-プルバック・パターンの検証

   2018/09/04

今日は「売買システム入門」に記載されている「チャネル・ブレイクアウト-プルバック・パターン(CB-PB)」システムの検証をしていきます。

チャネル・ブレイクアウト-プルバック・パターン(CB-PB)

このシステムは上昇トレンドの「押し(プルバック)」を狙って買いを仕掛けるシステムです。

CBPBEx

①20日高値をつけた後

②5日安値をつけたら買う。ただし、20日高値をつけた日から7日以内でなければならない。

ルールはこれだけです。手仕舞いはトレーリングストップを使いました。

バックテストの実行

<検証結果> ユーロ/ドル(2007/1/1~2012/1/1/)

CBPB

微妙ですね‥。

下落トレンドが急に始まると連続してダマシにあいます。

CBPB-EX2

※下向きの矢印の所で仕掛けては損切り、仕掛けては損切り・・・を繰り返してしまいます。

トレードルールの変更

  • 20日安値をつけた後、6日間最安値更新で仕掛ける。 ただし、7日以内ではなく8日以内とする
  • ストップロス及びトレーリングストップの値を変更

CBPBSL

勝率が大幅に改善し、かなり安定しました。

これならソコソコ使えそうな雰囲気です。もう少し検証と調整は必要と思いますがフォワードテストしてみても良さそうですね。

次に、前回使った65日SMAをトレンドの方向性をみる指標として使って見ました。(65日SMAより価格が上の場合のみ仕掛ける)

CBPB65SMA

・・・悪化しました・・・(チャートを見た感じでは機能するように見えたのですが‥)

他の方法を考えた方が良さそうです。

最後に、1時間足に適用してみました。

CBPB1H

勝率が落ちて安定していませんが、利益は出せてます。

調整次第では使えるようになるかもしれません。これは後日、挑戦してみます。

チャネル・ブレイクアウト-プルバック・パターンの検証は以上です。

強い上昇トレンドが出た場合にはかなり利益を出してくれますので、後はいかにダマシを抑えるかがカギになりそうです。

2018年9月:再検証

1時間足・日足ともに再検証してみました。

日足は優位性を確認するにはトレード回数が十分ではなく、時期によっては悪化することもあり「トレードシステム化は難しい」と判断しました。

次に1時間足で最適化してみました。なお、当プログラムには「損切りの連続を防ぐための処理」と「RSIによるフィルター」を追加しています。

期間:2015年9月~2018年9月 EURUSD H1

この結果は悪くありません。しかし、これをこのまま2015年以前に当てはめると大きく悪化する時期もあり、継続的に使用していくのは難しいと感じました。

強いトレンドが発生していないとダマシが多く、システム化はちょっと難しいかもしれません。(システム化するのであれば他の手法を用いたほうが懸命ではないか?と私は思いました)

裁量トレードで利用するのは悪くないかもしれません。ご利用の際には「トレンドが発生しているか?方向はどちらか?」をしっかり見定めて使うと良いと思います。

次回は「ADXバースト・トレンド追求システム」を検証してみます。

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