65SMA-3CCシステムの検証(売買システム入門より)

   2018/07/24

今日は「売買システム入門」の65SMA-3CCシステムを検証してみます。

65SMA-3CCシステム

売買ルールは以下の通り。

  • 65日単純移動平均(65SMA)より上の日が終値で3日間続いたら買い。
  • 手仕舞いは逆のシグナル(純粋なドテンシステム)

それでは検証してみましょう。

<検証結果> ユーロ/米ドル、2007/1/1~2012/1/1

SMACCEURUSD

なんの手も加えていないわりには良い結果になったような・・・気がします。

勝率は30%もありません。とにかく「ホームラン」を狙っていくホームランバッターっという感じでしょうか。

1発で大きく逆転できるわけですが、とにかく勝率が低いので十分な資金が必要になりそうです。

65SMA-3CCシステムの改良

  • ストップロスの設定
  • トレーリングストップの設定
  • ADXによるフィルター(20未満の場合にはトレードしない)

SMACCEURUSD_ADX

いまいちですね‥。

ストップ(トレーリングストップ)で手仕舞いした場合も65SMAより上か下に3日以上あれば直ぐに仕掛けてしまうので意味がありませんでした。(かといってストップ後○日間待機、というのもオカシイ。どうしましょう‥?)

ADXのフィルターもいまいち機能しませんでした。

もっと検討の余地ありですね。

65日移動平均より上か、下かだけでもソコソコいけるみたいなので、他のシステムのフィルターとして使っても良さそうです。

次回はチャネル・ブレイクアウト-プルバック・パターンの検証を予定しています。

売買システム入門「相場金融工学の考え方→作り方→評価法」

チャネル・ブレイクアウト-プルバック・パターン

ADXバースト・トレンド追求システム

一大チャンスを見極めるシステム

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