今日は「売買システム入門」の65SMA-3CCシステムを検証してみます。
65SMA-3CCシステム
売買ルールは以下の通り。
- 65日単純移動平均(65SMA)より上の日が終値で3日間続いたら買い。
- 手仕舞いは逆のシグナル（純粋なドテンシステム）
それでは検証してみましょう。
＜検証結果＞ ユーロ／米ドル、2007/1/1～2012/1/1
なんの手も加えていないわりには良い結果になったような・・・気がします。
勝率は30%もありません。とにかく「ホームラン」を狙っていくホームランバッターっという感じでしょうか。
１発で大きく逆転できるわけですが、とにかく勝率が低いので十分な資金が必要になりそうです。
65SMA-3CCシステムの改良
- ストップロスの設定
- トレーリングストップの設定
- ADXによるフィルター（20未満の場合にはトレードしない）
いまいちですね‥。
ストップ（トレーリングストップ）で手仕舞いした場合も65SMAより上か下に3日以上あれば直ぐに仕掛けてしまうので意味がありませんでした。（かといってストップ後○日間待機、というのもオカシイ。どうしましょう‥？）
ADXのフィルターもいまいち機能しませんでした。
もっと検討の余地ありですね。
65日移動平均より上か、下かだけでもソコソコいけるみたいなので、他のシステムのフィルターとして使っても良さそうです。
次回はチャネル・ブレイクアウト－プルバック・パターンの検証を予定しています。
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