「前日の終値から当日の価格を予想する」をシステム化してみた

前々回、投稿した「前日の終値から当日の価格を予想する」では「あまり意味がなさそうだ」と書きましたが、バックテストの実行結果では「上手くいく時期とそうでない時期が明確」になっていることから、何らかのフィルタを加えることで使えるシステムになるのではないかと考えました。

「トレンド方向に仕掛ける」ことで勝率を上げてみます。

トレンドを計るのに最も単純な方法は移動平均でしょう。

移動平均よりも価格が上の場合には買いのみ、下の場合には売りのみ仕掛けます。

今回、移動平均には20日指数移動平均を使用しました。（単純移動平均でもよいですし、40日や60日でも良いです）

期間：2007/1/1～2012/3/27　　通貨ペア：ユーロ／米ドル

かなり良くなりました。

もう少し安定させるため、独自のトレーリングストップを組み込んでみます。

どうでしょう。それなりに良くなったかと。

方向感が無い（移動平均線の上下をいったりきたりする）相場ではダマシが多くなり負けてしまうことも少なくありませんが・・・。

その場合は手動で停止するか、トレンドの強さを測る指標でダマシを防ぐ方法でよくなるかもしれません。

（僕はADXとCCIで試しましたが、良い結果にはならなかったです）

運用したいシステムかどうか・・・と考えると、ちょっと微妙な気が・・・

うーん・・・。もう少し良くならないか、考えてみます。