ボリンジャーバンド3σでの逆張り!小さい利益を狙ったFX手法の検証

   2015/04/13

ボリンジャーバンド3σでの逆張り 2σで決済する手法

これはよくあるボリバン使ったカウンター手法です。

1.トレード時間はNYオープン後のみ

2.ボリンジャーバンド3σを超えたらカウンター(+3σなら売り、-3σなら買い)

3.ボリンジャーバンドの2σまで押し(戻り)で手仕舞い

4.損切りは10pips たったこれだけです。こんなもので勝てるとは思えませんが・・・プログラムは簡単そうです(笑)

※手法の詳細はFX Worksの方に記載されています。

MetaTrader4でプログラミング

ボリンジャーバンドの判定は簡単ですね。

upper3=iBands(NULL,0,21,3,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,0); lower3=iBands(NULL,0,21,3,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,0);

っという感じで値を取ります。 ※ボリバンに使用する足の本数が明記されていなかったので21としました。

if(Ask < lower3)
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,0,0,comment,Magic,0,Blue);
if(Bid > upper3)
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,0,0,comment,Magic,0,Red);

こんな感じで。(ここでは損切りしていません。後ほど入れます)

とりあえずNYオープンのロジックは組み込まずにバックテストしてみます。

ボリバン3σカウンター(トレード時間限定無し)

WS000382 (5)

ボリバンの線が薄くて見づらいですが・・・綺麗に成功している例です。

※期間2014年1月1日~2015年2月13日 [BB3Counter.ex4]

BB3CounterUSDJPY1

こんなロジックで勝てるわけが無いというのは分かりきっていました(笑)

しかし、僕が予想したよりは健闘していると思います。(もっと酷くなると思っていました)

※通貨ペアはドル円、スプレッドは0.3pipsにしています(国内の最狭クラスがこの位だと思ったので)

ボリバン3σカウンター(NYオープン後)

今回のプログラミングで厄介なのは時間の判定ですね。

僕はいつも使っているロジックをコピペしてきただけですが(笑)

※掲載しようと思いましたが長くなるので止めました・・・。いずれ別記事で・・・

※トレード時間 UTC14時~20時(日本時間23時~翌5時)

BB3CounterUSDJPY2

プラスにはならないまでも、かなり良くなりました。

やはり大きく負ける傾向があるようなので元記事のように損切りを設定してみます。(損切り値は最適化します)

損切り追加版(30pips)

BB3CounterUSDJPY3

やりました!ついにプラスに突入です!(笑) PF1.48。悪くはありません。

最適化

トレード時間を最適化してみます。

期間:2014年1月1日~2015年2月13日

トレード時間:UTC13時~21時(日本時間22時~翌6時)

BB3CounterUSDJPY4

PFは1.64。なかなか使えそうな雰囲気です。

ちなみにスプレッドを1.0pipsにするとPFは1.42となりました。

※EAとして利用するのであればスプレッドはこのくらいになる・・という想定です。

結論

直近のバックテスト結果を見る限りでは優位性がありそうな手法です。

※バックテスト期間を2014年以前にしてみると悪化します(2012年~2013年は、ほぼトントンです)

ちなみに、もっと長期でバックテストすると日本時間の方がパフォーマンスが良くなりました(2~3回のトレード結果が異常に良いだけですが・・・)

トレンド方向にのみ仕掛けてみるなど、工夫することで(もしかしたら) 長期のバックテストでも耐えられるシステムになるかも・・・?

現時点では「ぜひEAで動かしたい」というレベルには達しませんでしたが、去年~今年にかけては良いパフォーマンスですので、NYオープン以降の時間帯でボリンジャーバンド3σに触れたのを確認した時には試してみる価値はあるかもしれません。

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コメント一覧

  1. yuki より:

    コメント失礼します
    いくつかの記事を拝見させて頂きながらEAを作成しております。
    そこで1つお聞きしたいことがあります。
    こちらの記事、真ん中部分で省略してある
    時間判定のロジックが記載されている記事を拝見させて頂きたいのですが…
    どちらの記事か教えていただけますでしょうか。

    • emija より:

      いずれは別記事で・・と書いていましたが、書いた記憶が無いので恐らく公開していないと思います。
      すみません。

      if文で判断するだけなので、それほど難しいものではないと思います。
      (面倒なのは、時差の計算くらいでしょうか・・)

      • yuki より:

        返信ありがとうございます。
        そうでしたか…
        残念です
        また公開される機会がありましたら、お願いします。

        if文と時差調べてみたいと思います
        ありがとうございます。

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