今日は「ボリンジャーバンド」を使った「カウンター戦略」について検証していきます。
用語集のボリンジャーバンドのページ「基本的な使い方」に書いてある奴だね。
そうそう。新しいEAを作ろうと思っているのだけど、軸になる戦略を何にしようか考えた時に「やっぱりボリバンのカウンターかな」と思ったのですが・・・
この戦略自体にどの程度の優位性があるのか検証しておきたいなと思ったわけです。
ふむふむ・・・。
まずはドル円の１時間足、2010年1月から2013年12月の4年間で検証してみました。ボリバンの設定は20本です。
※バックテストに使用したデータは1月頭頃にダウンロードしてきたFXDDの1分足データから生成しました
※スプレッドは2pipsです
※ボリンジャーバンドの＋－２σで仕掛け、移動平均線で手仕舞いします。
※ボリンジャーバンドの幅が狭い場合（10pips以下）や、異常に広い場合(250pips以上)は対象外としています
※スプレッドは2pipsです
※ボリンジャーバンドの＋－２σで仕掛け、移動平均線で手仕舞いします。
※ボリンジャーバンドの幅が狭い場合（10pips以下）や、異常に広い場合(250pips以上)は対象外としています
あれ・・・損失になってる・・・
うん。調子の良い時期もあったのだけど途中からあんまり機能しなくなってる。
ちなみに30分足や15分足、5分足でも同じような動きになった。
この戦略はユーロドルのようなトレンドが長くなりやすい通貨には向かないと聞いたことがあるんだけど・・・念のためやってみた。
これでは話にならないですね・・・
ボリンジャーバンドのカウンターを使った戦略は全部ダメなのか、というとそんなことはないです。
たとえば上記のユーロドルに「上位時間（４時間足）の移動平均よりも上だったら買いのみ、下だったら売りのみ仕掛ける」という単純なロジックを組み合わせると・・・
おお！右肩上がりに変わった！！
負けトレードの数を減らすことができれば右肩あがりの戦略にできます。ちなみに素の状態でも勝率65％くらいはあります。
移動平均を加えた場合、勝率は72％くらいになりました。
ユーロドル以外の通貨ペアも幾つか手を加えることで、長期的に見ても右肩上がりになるEAの開発は可能なのですが・・・
どうもボリンジャーバンドのカウンター戦略自体には優位性はなさそうな感じで、これを軸に戦略を組み立てる必然性が無いんじゃないか・・・という疑問が沸いてきました。
・・・じゃぁ、どうするの？
んー・・・どうしようか・・・
おい、これ見てみろ。
これは？
ドル円でボリンジャーバンドの代わりに移動平均からの乖離率（エンベロープ）を使った。
ユーロドルはボリンジャーバンドと同じように右肩下がりになるけど、ボリンジャーバンドよりは良いぜ。
ほほ～・・・なかなか面白そうだね！次回はボリンジャーバンドとエンベロープを徹底的に比較してみましょう！
は～い。それではまた。ばいにゃ～ん
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