移動平均のエンベロープについて調査してみました。
エンベロープのブレイクアウトから順張りで狙うより、逆張りで狙った方が良い結果が出ましたので逆張りについて検証結果を載せておきます。（通貨ペアにも左右されると思います）
期間：2004/12/10～2011/09/03
通貨ペア：米ドル／円
※これは、21日単純移動平均の±1.4%のエンベロープを使ってカウンタートレードした結果（資産）です。
＜トレードルール＞
1.上のエンベロープに接近したら売り、下のエンベロープに接近したら買います。
2.手仕舞いはドテンのみ（売った後、下のエンベロープに接近したら手仕舞いして買い。買った場合にはその逆）
こんな感じで、うまく波に乗れれば綺麗にカウンターが決まります。
今回、米ドル／円を使ったのはトレンドの無い期間が多いと思ったからです。
ユーロ／米ドルのように長くトレンドが続くような通貨ペアの場合には、上のトレードルールだけではなかなか難しいようです。（最近はカウンタートレードが有効かなと思える値動きが多いですが。少し長い期間で見るとなかなかう上手くいきません。）
かなり大きなドローダウンが発生してしまうのですが、今回は非常に単純なルールでテストしているのでこんなものだろうと思っています。
強いトレンドが発生している時はトレードを避けたり、トレンドの発生してる方向にのみトレードしたり。ロスストップを置くなどすれば、もっと安定するでしょう。
次回は３本の移動平均線を使ったトレードについて検証します。
＜参考書籍＞
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