3本足の高値/安値を使ったトレードシステムの検証

   2018/07/24

今日は3本足の高値/安値を使ったトレードシステムの検証をしていきます。

これは「アウトサイド・デイ」や「スマッシュ・デイ」、「スペシャリストのわな」同様、「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」という書籍に記載されている手法で、5分足か15分足を使用します。

3本足の高値/安値を使ったトレードシステム

3smacounterdescription

トレードルールはシンプルです。 高値の単純移動平均(3本)を上抜けたら売り、安値の単純移動平均(3本)を下抜けたら買います。

上図の例では、上の赤い線より上に抜けたら売り、下の赤い線を下抜けたら買う、単純なカウンターシステムです。

書籍の方ではトレンドの方向にのみ仕掛ける(トレンドとは逆のシグナルに従うのは愚かである)と書かれていますので、この例では売りのみ実施するのが得策、ということになります。

バックテスト結果

今回もいつもどおり、過去7年間のデータで検証します。

対象通貨はユーロ/米ドル。

現段階ではトレンドフィルターを実装していないのであまり上手くいかないはず・・・ですが。

15m3SMAEURUSD

2006年9月頃までは右肩上がり。その後は右肩下がりになりました‥。

米ドル/円やポンド/米ドルでも試しましたが、いずれも2006年9月か10月頃から右肩下がりになります。

更に過去のデータではどうなのか。

2000年1月1日から2006年9月1日(右肩下がりが始まる前)の期間でバックテストしてみます。

15m3smaolddata

綺麗な右肩上がりに!!

・・・どうやら、このシステムの優位性は2006年9月を境に失われたようです・・・(少なくともユーロ/米ドルでは)

残念・・・orz

これ以上、このシステムを検証する意味は無さそうですので、このシステムの検証はここで終了とします。

ラリー・ウィリアムズの短期売買法に記載されている売買法の中で検証してみたかった物はこれで全て終了しました。

次回は「フルタイムトレーダー完全マニュアル」に記載されている「スキャルパープレー」を検証します。

その他の「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」検証記事

アウトサイド・デイの検証

スマッシュ・デイの検証

スペシャリストのわなの検証

その他書籍の手法

フルタイムトレーダー完全マニュアル

究極のトレーディングガイド

売買システム入門「相場金融工学の考え方→作り方→評価法」

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