2連勝法・31法の検証

2連勝法(31システム法)はカジノの必勝法の一つでマーチンゲールなどの方法とは違い、「損失が固定される」というメリットがある‥手法らしいです。

勝率50％で掛け金の2倍が支払われる場合に利益が出ます。

FXで応用する場合には利食いと損切りの幅を同じにすると勝率(ほぼ)50％になるはずです。（手数料・スプレッド分だけ負けるため50％を少し下回ります‥）

2連勝法のルール

紙に数字を書く

第一段階	1	1	1
第二段階	2	2
第三段階	4	4
第四段階	8	8

紙に上記の数字を書きます。この数字は1回の勝負で使う単位です。FXで使う場合には1=1万通貨(MT4の0.1ロット)などと決めておきます。

合計すると31となるので、1を1万通貨(0.1ロット)とすると最大31万通貨(3.1ロット)の損失が発生することになります。

勝負に負けたら次の数字を使う

左上の数字の分だけ掛けます。負けたら次に右の数字分だけ掛けます。右に数字がない場合には下、次の段階に進みます。つまり最初は3回負けたら掛け金が2倍になるわけですね。（以降は2回負けると2倍）

すべての数字が無くなったら終了。もしくは2連勝したら終了です。

「9回負ける」か「2連勝」するかのどちらかで終了。2連勝すればその時点で負け分はすべて戻ります。

あくまでも「どこかで2連勝することを期待する」システムであり、9回負けると損失が確定する点が他の必勝法(マーチンゲールなど)とは異なります。

EAを作って検証してみる

これで利益が出せるなら自動売買や裁量でのトレードでも使いやすいのでは？と思ったのでプログラム作って検証してみたいと思います。

まずは紙の代わりになる配列を用意します。

int LotsArray[9] = {1,1,1,2,2,4,4,8,8};

紙に書いたようするのであれば二次元配列が必要になりますが、ルールは「負けたら次に進む」というだけなので一次元で対応できると考えました。

勝率を50％に近づけるためにドル円の買い（ロング）のみを対象とします。スワップでマイナスになると勝率は下がりますし、スワップによる利益があれば手数料・スプレッドを軽減させることができるからです。

ストップロスとテイクプロフィットは同値とします。

TakeProfit = StopLoss;

EA内で決済するわけではなく、ストップロスとテイクプロフィットでの決済になるので、一番新しいトレード結果の利益が0より大きければ「勝ち」小さければ「負け」としました。

bool IsWinTrade()
 {
    for(int i=OrdersHistoryTotal()-1; i>=0; i--)
    {
       if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
       {
          if(OrderMagicNumber() == Magic)
          {
             if(OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL)
             {
                if(OrderProfit() > 0) return true;
                else return false;
             }
          }
       }
    }
    OutputError("No trade history.");
    return false;
 }

上記が勝利判定関数で、勝ちはtrue、負けはfalseを返します。

次に勝負判定後の処理です。

if(IsWinTrade())
{
   Win++;
   if(Win>=2) 
   {
      LotsIndex = 0;   //二連勝でクリア
      Win=0;
   }
}
else
{
   Win=0;
   LotsIndex++;
   if(LotsIndex>=9) LotsIndex = 0; //配列の最後だったらクリア
}

Winが勝利回数。2連勝で配列のインデックスをクリア、負けた場合にはWinを0にしてから配列のインデックスに1加算します。配列の最後だったら終了ですから、インデックスをクリアします。

あとはオープンの際にインデックスの指し示している配列の値で発注すればOKですね。

double lots = BaseLots * LotsArray[LotsIndex];

BaseLotsはパラメーターで指定可能。既定値は0.1としました。

あとは「ポジションが無ければ発注（あれば待機）」するように作れば完成です。（ロジックは割愛させていただきます）

バックテスト

それではその実力を見てみましょう。ある程度長く持ってトレード回数を減らす方が手数料の影響を少なくでき、スワップの恩恵を受けやすくなるためストップは100pipsとしました。

期間は2000年から本日(2020/3/10)、通貨ペアはUSDJPY、スプレッドは5としました。時間軸は無関係です。（発注して放置するだけのシステム）

かろうじてプラスになりました。「2連勝する前に9回負ける」ということがかなりの頻度で発生するようです。

次にストップロスを最適化してみます。（ストップロスの値をテイクプロフィットに入れているため、同値が設定されます）

そこそこ稼いでくれるパラメーターはありましたが、逆に損失で終わるパラメーターもあります。全然安定していません‥。

試しに2連勝法を外してみます。それで2連勝法の実力が測れるかもしれません。

勝敗判定と配列操作をまるっとコメントアウトしました。

/*
if(IsWinTrade())
{
   Win++;
   if(Win>=2) LotsIndex = 0;   //二連勝でクリア
}
else
{
   Win=0;
   LotsIndex++;
   if(LotsIndex>=9) LotsIndex = 0; //配列の最後だったらクリア
}
*/

プロフィットファクタは2連勝法を入れると良くなる傾向にありそうです。ただし、損失が増えるケースもありますし、ドローダウンは確実に増加します。

2連勝法を使わないときのように「ストップを広くすればするほどよい結果になる」のであれば「広くして使う」という選択もできそうですが、2連勝法の結果はバラバラでそういった傾向は見られません。

勝率50％程度では負けることも多く安定しないため、少なくともこれを勝率50％のFXシステムに応用することはできないと思います。

移動平均フィルタの追加

もっとも結果の良かったStopLoss170pipsに移動平均フィルタを追加してみました。

長期の 200日指数移動平均線より上であれば買いを入れます。下の場合には新規の発注は停止します。

bool IsTrade()
{
   if(UseMA)
   {
      double ma = iMA(NULL,0,MAPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0);
      if(Ask > ma) return true;
      else return false;
   }
   return true;
}

UseMAというパラメーターを用意してUseMAがtrueの場合に移動平均の判定をします。

指定した期間のEMAよりAskが大きければtrueを返して「トレード可能」、小さければfalseを返して「トレード不可」と判断します。