ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウトの検証

ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウト

ロンドン市場がスタートする時刻（午後3時～午後４時頃）以降に一定の価格帯をブレイクアウトした場合、ブレイクした方向に仕掛ける手法です。 

これは今日のチャート（30分足）です。

午後3時に上へブレイクアウトしていますね。ダマシとなることも非常に多いのですが、比較的勝ちやすい方法の一つとして愛用されている・・・ようです。
※東京時間（午前9時～午後3時）の値動きの高値・安値をブレイクした場合に、ブレイクした方向に仕掛ける方法をアジアンタイム・レンジ・ブレイクアウトとも言うらしい。
※Ｇｏｏｇｌｅ先生に聞いたら「アジアタイム・レンジブレイク」とか「アジア時間ブレイクアウト」とか出てきた・・・。

ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウト手法の実力

今回検証したのは東京時間の高値を超えた場合には買い、安値を割った場合には売るだけの非常に単純なアジアンタイム・レンジ・ブレイクアウトです。 バックテスト期間:2010年1月～2013年6月25日(通貨ペア：ユーロ／米ドル) 

トレード開始時刻は午後３～４時よりも午後７時以降に開始した方が良い結果となりました。（初動はダマシが多いということだろうか？）

損切りは20pips、利食いは80pipsとし、当日中に損切りも利食いもされない場合には手仕舞いします。 勝率は30%未満と良くはありませんが損小利大システムになっていて、「トータルでは勝っている」という感じです。

長期間のバックテストでは残念な結果に

ＦＸＤＤが提供しているデータを使って2005年1月からバックテストしてみました。 

損失が利益を大きく上回ってしまう期間があります。19連敗とか・・・。

このシステムはどうやら直近（ここ数年）は有効であるものの、機能しない期間もあるようです。 （※損切りや利食いポイントを調整してみたが、良い結果は得られなかった）

もう少しこの手法の改良ができないかを考えてみることにします。

ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウトの改良

今回の調査結果まとめ

• ロンドン市場が動き出した後、ブレイクした方向についていくだけでも優位性がありそうである。ただし、去年(2012年)から現在(2013年)の期間に限定した場合、それほど優位性はない。優位性が喪失しつつあるのか、一時的なものなのかは現在のところ不明。
• トレンドの方向に仕掛けることで勝率が上がる
• ユーロ／米ドルでは買い（ロング）の方が勝率が高くなった。ただし、1トレードの利益は売り（ショート）の方が大きい。

検証結果（詳細）

建値に移動して損失を抑える

ある程度利益が出てきたら「建値にストップを移動」するという条件を追加してみた。

2010年1月～2013年6月 ユーロ／米ドル 

アジアンタイム（東京時間）の値幅が狭い時に仕掛ける

値動きが小さくなっている日（スクイーズ）にブレイクした方向に仕掛けるロジックにしてみました。

最適化してみたけどあんまり良くならんかった・・・

ボラティリティ・ブレイクアウト

高値・安値のブレイクではなく、変動幅（ボラティリティ）が大きくなった時に仕掛けるロジックに変更。 東京時間の変動幅を基準ボラティリティとして、ロンドン・オープニング以降に基準ボラティリティを超える変動が発生した場合に変動した方向に仕掛けます。

汚い図で申し訳ないのだけど・・・。

東京時間の値幅が狭い場合の方が仕掛けやすくなるロジックになってる。

2005年5月～2013年6月 

ここ数年でみるとあまり良くないんだけど、長期的にみれば高値安値のブレイクよりも安定しているように見える。

トレンド方向に仕掛ける

トレンド方向に仕掛けるフィルタを実装してみたよ。移動平均は微妙だったけど、RSIでフィルタを作ってみたらまずまず機能した。

2010年1月～2013年6月 

かなり良い感じなんですが、去年くらいからはあまりうまくいってない。資産が横ばい状態・・・。

2012年1月～2013年6月 

直近１年のみで最適化してもこんなもん・・・。強いトレンドが発生しないと勝ちづらいのかなぁ・・・

まとめ

仕掛ける時刻は19時。なぜこの時刻が良いのかはよく分からないんだけど、最適化するとロジックを変更してもこの時刻から仕掛けるのが良い結果になった。

トレンドの判断は改良の余地がまだあると思う。自分で使っているトレンド判断を用いてフィルタを入れても良いのではないか。

損切りは必ず入れる。20～50pipsくらい。損切りと同程度の利益(20～50pips)が出たら損切りラインを建値に移動する。

利食いポイントは（あえて）設定しない（利益を出来る限り延ばす）。手仕舞いは翌日3時がベスト。この戦略はデイトレードなので利益があろうがなかろうが手仕舞いする。
※トレンド転換が明らかであれば途中で利食い／損切りするのはアリ。

買いの勝率が高くなる傾向にあったが、買い・売り両方仕掛けて良い。どちらかに限定するのであれば売りの方が良さそう。勝ちトレードになった時の利益が大きくなる傾向があるので、ダマシを減らして勝率を上げられればかなり良くなるはず。

・・・ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウトについてはこんな感じ。（ロンドンだけじゃなくてニューヨーク時間も調べたんだけど19時が良かった） 優位性はありそうだと思っているけど、直近だけ見るとイマイチなのでそこが気がかりなところ。