[無料EA]週明けの窓を使ったEA(SundayTrader)[調査編]

   2014/06/24

今日はSundayTraderのソースコードをみながら問題点を確認していきます。
SundayTraderについては、前回の紹介記事をご覧ください。

まず、このEAの変わっているところは「自動的に7つのペアに対してトレードする」ところです。
どのチャートにEAを設定するか?は無関係です。

知らずに複数チャートに設定するとフリーズするなど、不具合が起きるので必ず1つだけ設定しましょう。

バックテストのときには指定した通貨ペアを使うが、そうでなければパラメータで指定されている通貨ペアを使うことになってたぜ。

動いてほしくない通貨ペアはパラメータを空にしてやればいいんじゃないかな。
 
SundaTradeParamater

※通貨ペアはPairs UsedのPair_1~Pair_7で設定

 

問題点の確認

では、前回のバックテストで発見された「2005年~2009年頃のテスト結果が良くない」という問題について調査していきましょう。

バックテストを見た感じでは、トレンドを無視しているんじゃないかって気がするぜ。

強いトレンドに逆らってトレードして負けてるんじゃないか?

明らかにLong(買い)とShort(売り)の勝率に偏りがあったり、サブプライム問題のあった2007~2008年頃に急激に悪化していたり・・・というのが確認できたからね。

他にも何かあるかもしれないから、まずはソースコードを見ていこう。
      //スプレッドチェック
       if (MaxSpread>MarketInfo(Symb, MODE_SPREAD)/PipValue[Numb]) 
         {
         //トレーリングストップ
         if (Pyramiding) Pyr_Trail();
            else Trail();
         //週明けか
         if ( !Trade_All_Gaps && (DayOfWeek()!=1 && DayOfWeek()!=0) ) return;
         if (New_Candle() && !Pyramiding) 
         //窓の大きさが範囲内か
            if (Gap_Size()>=Min_Gap_Size && Gap_Size()<=Max_Gap_Size)
               OpenOrd();//発注

仕掛けは非常にシンプル。週明けの窓が指定した大きさの範囲内であれば仕掛ける。以上!

Trade_All_Gapsをtrueにすると、曜日に関係なく窓が開いたら仕掛ける模様。(デフォルトはfalse)

仕掛けよりも手仕舞いの方に力を入れている印象だね。
トレーリングストップはいくつか種類があるようだし、ブレイクイーブンの設定もある。

予想通り、トレンドを判断するロジックはなかったわけだ。
入れたらよくなるのか・・・?ちょっと試してみようか。

だね。やってみる価値はありそうだ。

というわけで次回はトレンド方向を確認するフィルターの実装を試みてみます。

ばいにゃーん。(あれ?出番少ない・・・)
 
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