シンプルな順張りレンジブレイク手法の検証

   2018/07/31

今回もFX Worksに掲載されている手法の検証をしていきます。

順張りレンジブレイク手法の検証

この手法は以下の条件でトレードします。

1.1時間足で直近の8本が100pips(ドル円は80pips)の範囲に収まるレンジ相場

2.レンジの上限を超えた場合には買い、下限を超えた場合には売り

これだけです。

ただし、「超えた」と判断するのは超えた瞬間ではなく実体で超えたとき(足が確定して終値が超えているとき)とします。

掲載元:レンジブレイクを狙うシンプルな順張り手法

MetaTrader4で上記条件をシステム化

このようなシンプルなシステムであれば(慣れれば)10分もあれば作れます。

ドル円でバックテスト

WS000379 (3)

※期間2014年1月1日~2015年2月6日 [RangeBreakEA.ex4]

※スプレッド1.0pips

RangeBreakEA_USDJPY1

・・・微妙w

ユーロドルでバックテスト

※期間、スプレッドはドル円同様

RangeBreakEA_EURUSD1

・・・微妙ww

損切り位置が近すぎたり、逆に遠すぎたりするようです。(レンジの幅や初動の大きさによって損切り位置が変わるため)

結論

最初、この手法を見たときは「おもしろそうだなぁ」と思ったのですが、バックテスト結果を見る限りでは「この手法をそのまま使っても勝てない」と思いました。 しかし、一方的に負けているわけではないのでちょっと手を入れてみます。

最適化

トレード時間をUTC6時から16時(日本時間15時~翌1時)に限定し、損切りを固定(40pips)、レンジ内の本数を「16本以上」としました。

※期間2010年1月1日~2015年2月6日 通貨ペア:ドル円

RangeBreakEA_USDJPY3

もう少し良くなるかと思っていたのですが、なかなか難しいですね・・・(--;)

2010年以前のデータでバックテストすると良くないので、この設定で勝てるかどうかは微妙なところです。

5分足でも使える?

5分足でも使えそうに見えたので、5分足でも最適化してみました。

※期間2010年1月1日~2015年2月6日 通貨ペア:ドル円

※損切り12pips、利益確定40pips、トレード時間UTC3時~7時(日本時間12時~16時)、レンジ内の本数20本、レンジ幅8pips

RangeBreakEA_USDJPY4

1時間足よりはデコボコが少なく、こちらは2010年以前のデータでも負けていません。

とはいえ、PF1.26と自動売買システムとして稼動させたいレベルには到達せず・・・。

今回は「シンプルなシステム」ということであまり手を加えませんでしたが、長い時間足でのトレンド判断、 各種インジケーター、トレーリングストップ、その他裁量判断(ファンダメンタルズ分析等)を組み合わせることでもっと良くなる可能性があります。

ボリンジャーバンドのエクスパンションを使用した方法

実は似たようなもので「ボリンジャーバンド」を使ったものもありまして・・・こちらの方が恐らくメジャーです。

ボリンジャーバンドでスクイーズからエクスパンションするポイント

ボリンジャーバンドが狭い状態(スクイーズ)から広がる状態(エクスパンション)に移行した際に、動いた方法に乗る手法です。

※詳細はリンク先をご覧ください。

※ボリバンのエクスパンションにはダマシもあります。「記載されている通りに実施すれば勝てる」というものではありません。

RangeBreakEA.zip

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