シンプルな順張りレンジブレイク手法の検証

今回もFX Worksに掲載されている手法の検証をしていきます。

順張りレンジブレイク手法の検証

この手法は以下の条件でトレードします。

１．1時間足で直近の8本が100pips(ドル円は80pips)の範囲に収まるレンジ相場

２．レンジの上限を超えた場合には買い、下限を超えた場合には売り

これだけです。

ただし、「超えた」と判断するのは超えた瞬間ではなく実体で超えたとき（足が確定して終値が超えているとき）とします。

このようなシンプルなシステムであれば（慣れれば）10分もあれば作れます。

※期間2014年1月1日～2015年2月6日 [RangeBreakEA.ex4]

※スプレッド1.0pips

・・・微妙ｗ

※期間、スプレッドはドル円同様

・・・微妙ｗｗ

損切り位置が近すぎたり、逆に遠すぎたりするようです。（レンジの幅や初動の大きさによって損切り位置が変わるため）

最初、この手法を見たときは「おもしろそうだなぁ」と思ったのですが、バックテスト結果を見る限りでは「この手法をそのまま使っても勝てない」と思いました。しかし、一方的に負けているわけではないのでちょっと手を入れてみます。

トレード時間をUTC6時から16時（日本時間15時～翌1時）に限定し、損切りを固定（40pips)、レンジ内の本数を「16本以上」としました。

※期間2010年1月1日～2015年2月6日通貨ペア：ドル円

もう少し良くなるかと思っていたのですが、なかなか難しいですね・・・（－－；）

2010年以前のデータでバックテストすると良くないので、この設定で勝てるかどうかは微妙なところです。

5分足でも使えそうに見えたので、5分足でも最適化してみました。

※期間2010年1月1日～2015年2月6日通貨ペア：ドル円

※損切り12pips、利益確定40pips、トレード時間UTC3時～7時（日本時間12時～16時）、レンジ内の本数20本、レンジ幅8pips

1時間足よりはデコボコが少なく、こちらは2010年以前のデータでも負けていません。

とはいえ、PF1.26と自動売買システムとして稼動させたいレベルには到達せず・・・。

今回は「シンプルなシステム」ということであまり手を加えませんでしたが、長い時間足でのトレンド判断、各種インジケーター、トレーリングストップ、その他裁量判断（ファンダメンタルズ分析等）を組み合わせることでもっと良くなる可能性があります。

実は似たようなもので「ボリンジャーバンド」を使ったものもありまして・・・こちらの方が恐らくメジャーです。

ボリンジャーバンドが狭い状態（スクイーズ）から広がる状態（エクスパンション）に移行した際に、動いた方法に乗る手法です。

※詳細はリンク先をご覧ください。

※ボリバンのエクスパンションにはダマシもあります。「記載されている通りに実施すれば勝てる」というものではありません。