【WildCatSniper】今週のトレードまとめ(5/29~6/2)【ZigzagBreakoutEA】

 

WildCatSniper

WildCatSniperのダメージが大きくて失踪したくなりました!><

WildCatSniper

火曜日の朝、GBPUSDとEURAUDに大きな損失が発生。

EURCADも損失を被っていました。私はフラン関連も動かしているのですが、これらも大きな損失になりトータルの損失はかなり大きなものになりました。

北朝鮮のミサイル発射の報道と時間も近いため、無関係では無いだろうと思っています。(そうでなければ、急に動いた理由が説明付きません‥)

ここまでは「まぁ仕方ない。合計損失は相当なものだが個別で見れば想定の範囲内で暫く運用すれば戻るだろう。」と考えていたのですが・・・

水曜日の朝、GBPUSDにさらなる大きな損失が発生。

理由を検索してみて・・・該当しそうなのは選挙関連・・でしょうか。波乱が起きそうなため、ポンドが乱高下したようです。

具体的にどうなったかというと・・

FXCCでは利益を全部吐き出しました‥。発売前から動かしていた私が全部吐き出したということは、ご購入者は赤字に突入したのではないでしょうか‥。

GBPUSDでは稀に大きな損失が発生することは知っていました‥わかっていました。説明ページにも以下のように記載しています。

EURGBP動揺、稀に大きな損失が発生します。

(特に2016年の英国EU離脱国民投票(brexit)の時には大きな損失が発生しています)

※私はこの時期のGBPは危険視して稼働を停止していたため、特に影響はありませんでした。

このように「日本の早朝でも何らかの急な動きが発生しそうな時」には停止する必要があります。(特にGBP絡みのニュースに注意してください)

ですが、今回はまったく気づけませんでした。注意深くニュースをチェックしている方であれば回避できたかもしれませんが・・

今年は特に問題なく動きていましたし、去年も英国EU離脱国民投票の前後さえ止めていれば問題なく動いていたので気をつけていれば、十分運用できると思っていたのですが「甘かった」です。

WildCatSniper販売停止のお知らせ

現在使っていないEURGBPと、今回損失の大きかったGBPUSDを外し再調整したいと思っています。(今のところスイスフランのペアが最有力です)

誠に勝手ながら調整と検証が終わるまでは一旦「WildCatSniperは販売停止」とさせていただきます。(作業が立て込んでいるので停止は2~3日後になるかもしれません)

また、毎週のトレード報告も一旦「終了」といたします。(「投稿してくれ」と言われそうですが‥何かあったときには個別に対応します‥。myfxbookを公開するのが手っ取り早いのですが、何しろ検証用から何から色々入れているので、私自身ですら混乱しかねない状態‥公開用に別途口座を作るという手はありますが‥。)

ZigzagBreakoutEA

以前、少しご紹介しましたTradeHistoryViewerが利用可能な程度までは完成したため、これを使って検証しました。

TradeHistoryViewer

トレードヒストリー

TradeHistoryViewerはバックテスト結果にリアルトレード結果を重ねて表示し、差異をチェックするツールです。

これでチェックをして気づいたことは・・

  • 2pipsのStopLossはリアルではバックテストよりもかなり損切りされやすい
  • 1pipsの余裕しか持たないトレイリングはバックテストよりも利益が伸びにくい

これは調査前から薄々気づいていたのですが‥調べてみて確定的になりました。

優位性が落ちているではないか?

ZigzagBreakoutEAは、去年の中頃からリアルトレードの利益が大きく減少していました。

そこで、EURUSD H1 期間は去年の9月からでバックテストすると以下のようになりました。

一つだけやけに大きな利益がありますね・・。

大きな窓が開いているのに逆指値した価格で買えてしまっています‥;;

これはありえません。(バックテストさん、ちゃんと仕事してっ・・!)

やむおえず成行きモードでバックテストしました。(実際、成行発注の方がリアルに近い動きになると思います)

バックテストでは勝っていますし、PFも1.86と悪くは無いです。

とすると、問題はZigzagBreakoutというロジックではないのかも‥?

StopLossとTrailingDistanceを再調整

どこまでが許容範囲か(どこまでStopLossを広げればリアルトレードとバックテストで近い結果になるか)は実際に動かして見ないとわかりません‥。

最適化してみるとStopLossを多少広げても影響は軽微でした。問題はTrailingDistanceです。これを変えると結果に大きく違いが発生します。

Distanceを現在の既定値10から10刻みで増やしていくと、どんどんPFが減少します。5pipsまでいくと赤字です;;

TrailingDistance20ではStopLossが20(2pips)と同じ幅ですから、利益が伸ばせない可能性が高いです。

そうすると3pipsくらいまでがギリギリ・・でしょうか。3pipsであれば大丈夫かどうかは試してみないとわかりません。

優位性が落ちているのではないか?疑惑再び

トレイリングの値が少し違うだけで赤字に突入するのはおかしいのでは?本当に優位性があるのか?と疑いはじめました。

トレイリングをOFFにできるようには作っていないので、トレイリング開始に1000などの大きな数字を入れてトレイリングが機能しないようにしました。

StopLossに20pips(200)を設定、TakeProfitを20pips以上の値で最適化します。スプレッド(1pips)を上回る優位性があればPFは1.0を超えるはずです。

一応、1.0を超えるパラメータはありましたが・・・かなり微妙です;;

取引回数が100回にも満たないため、結果がブレるのだろうと考え、5年間でバックテストしてみました。(バックテスト時間が増えてしまうのでStepは200で600までとしました)

 

・・・2倍くらいまでであれば優位性はありそうな感じです。

StopLossが15pipsの場合もTakeProfitはStopLossの2倍がもっとも良い結果になりました。

10pipsの場合は3倍が良好でした。以下の結果は10pipsで5年間です。

同条件を直近(去年の9月以降)に適用すると・・・?

これは酷い・・。

StopLoss 15pipsのパターンも直近に適用してみました。

これも良くないですね‥。

過去5年間と比較すると、直近の成績ははっきりと悪化しています。

直近データで「StopLossを20pips、TakpeProfitを80pips、Trailingの値を最適化」しました。(TPで利食いではなく、トレイリングで利食いします)

PF1.0を超えるパラメーターはありませんでした‥。

優位性は落ちている(と思う)

以前まではTP/SLの値だけで利益が出るEAだったのですが‥。

今はTP/SLの調整だけでは利益にならないものになっていました。(おおもとのロジックそのものの優位性に疑問を持っています)

一時的に悪化して、後半は盛り返す・・という展開であれば期待できるのですが、幾つか試してみてもそういった展開になるパターンは見つかりませんでした。(画像はSL5pips、TP5pipsです)

これらの調査から「一時的なもので、今後は期待できる」と思えるような状況ではないと判断します。

ZigzagBreakoutEA ソース無し版の販売終了

優位性は無くなったものと判断し、ZigzagBerakoutEAの販売を終了します。(ずっと考えていたのですが、しっかり調査を行ってから判断しよう思い今まできました)

ソースコード付きの方は今後も販売します。(これはこれで意味があるだろうと思いますので。Zigzagの紹介ページは後日修正します。)

 

 

今後の更新について

EAの販売はどちらも終了あるいは停止となりましたので、トレード結果の更新も申し訳ございませんが一旦終了とさせていただきます。

代わりに、今週一週間で何をしたか?という「週報」のような記事を(なるべく)毎週書こうかと思っています。

WildCatSniperの方で何か動きがあった場合や質問などがあった場合には、「週報」でご紹介します。(ZigzagBreakoutEAの方は完全に停止し、今後、検証や研究をする予定はありませんので記事にはしないと思います。ご利用者から優れた案をいただければ別ですが‥)

「FX研究日記」というタイトルでありながら、最近書いていることはまったく違う‥ということにモヤモヤしていたのでちょうどよい機会なのかなと私自身は考えています。(日記ではなく週記になりますが。毎日書くようなネタはないですし、書くのも大変なので週一くらいで良いかと‥)

 

今週は以上です。来週からは新しい形で更新していきます。(その方がEAの利用者さま以外には有用な情報になる‥のではないかと思っています)

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コメント一覧

  1. より:

    お世話になっております。
    週記でも楽しみに待っております。
    このブログは私含め他の読者のためにもなっていると思っているので今後も楽しみにしております。
    ZigzagBreakoutEA ソース有り版を購入させていただいたので私のほうでもいろいろ試してみたいと思います。

    • emija より:

      コメントありがとうございます。
      お役に立てるような記事になるようがんばります。

  2. 購入者 より:

    今週は残念な結果になってしまいましたね。

    私はSLを浅めに設定していたので、被害は少なかったです。標準の設定ファイルはSLが深すぎます。

    そもそも早朝の相場は穏やかな動きが普通です。今回の様な異常な動きに備えて、早めに損切できるようにSLを設定しておくべきでしたね。
    WildCatSniperは素晴らしいEAである事には変わりありませんので、私は今後も使うつもりです。

    今後の開発にも期待していますので、頑張って下さい。

    • emija より:

      コメントありがとうございます。

      SLが深い問題は認識しております。
      単にSLを浅くするだけでなく、何らかのテクニカル的な判断で損切りできないか・・?と考えてはおります。
      (うまくいくかどうかはわかりませんが・・。)

      よりよいEAになるよう、今後も改修を続けます。

  3. サムヒロ より:

    WildCatSniperとZigzagBerakoutは良いEAです。
    5月~6月にかけて、FXONなどで販売しているブレイクアウト系のEAも怨嗟の嵐となっていますので、相場が向いていないようですね。
    日本時間の早朝にもかかわらずスプレッドも以前より拡大しているようで、このところ立て続けにEU直撃の政治がらみの案件が多かったせいだろうと思います。
    様子を見ながら運用を続けます。

    • emija より:

      コメントありがとうございます。
      私もブレイクアウト系のEAが軒並み悪化している・・という噂は聞いたことがあります。(聞いたことがあるだけでデータを持っていなかったため記事には書きませんでした)
      またZigzagBreakoutEAも使えるような状況になれば良いのですが‥。

      今後もよろしくお願いいたします。

  4. ken より:

    はじめまして。ZigzagBreakoutとWildCatSniperのトレード結果を毎週欠かさず見ていたので残念ですね。
    特にWildCatSniperは自分が使っているEAの中で今年に入ってから稼いだ金額No.1なので今後もEURCAD、EURAUDで稼働させ続けようと思います。

    今年に入ってからGBP系のEAは調子を落としているみたいです。今週もまたイギリスで選挙があるそうで、GBPは荒れそうです…。

    週報とWildCatSniperの調整及び再販売を楽しみに待っています。

    • emija より:

      コメントありがとうございます。
      ご不便をおかけいたしまして申し訳ございません。
      EURAUDやEURCADは私も稼働を続けています。現在いろいろと調整中で、経過や結果は週報にてお知らせする予定でおります。
      よろしくお願いいたします。

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