ボリバンに触れた後の次の足が反転する確率(条件付)

   2016/11/24

前回からの続きです。

前回→ボリバンに触れた後の次の足が反転する確率(時間別)

ボリンジャーバンドに触れた後の次の足が反転する確率は53%~54%程度あり、時間別で見ると市場開始時刻(東京8~9時、ロンドン14~16時、NY22~23時)は反転の確率が比較的低い(トレンドが形成されやすい)ということがわかりました。

今回は「ボリンジャーバンドに別のテクニカル指標を組み合わせることで、より反転する確率の高い条件」を探ってみます。

(前回調査した「時間制限」は今回入れていません。ボリンジャーバンドに触れた後、「反転した足」と「しなかった足」をカウントしています。)

移動平均との組み合わせ

まずは移動平均と組み合わせてみます。使用した移動平均は単純移動平均(SMA)です。

30分足のSMA(20)より上であれば上昇(陽線)のみ、下であれば下降(陰線)のみカウントしました。

この条件では次の足が反転する確率は55%程度まで上昇しましたが、試行回数が8000回まで激減。

これはワリに合わないので没。

その他指標

5分足RSI(9)との組み合わせも実施しました。

30より下(売られすぎ)であれば上昇(陽線)のみ、70より上(買われすぎ)であれば下降(陰線)のみカウント。

ボリンジャーバンドに接触しているということは、多くの場合「買われすぎ」「売られすぎ」の状態にあるため、この条件を加えてもほとんど変化は見られませんでした。

また、5分足のADXを使用して「トレンドの有無を判断」する方法も考えました。

ADXが60以上であればトレンドありと判断してカウントしない・・・といった条件で試行しましたが、

優位性は見られませんでした。

高値・安値更新時に反転する確率

高値・安値を更新した直後などは一時的に反転する可能性が高くなる・・・かも知れないと考えました。

直近20本の足を見てボリンジャーバンドに触れた足が20本の安値を更新していれば上昇(陽線)のみ、高値を更新していれば下降(陰線)のみカウントします。

この条件だと、試行回数は2~3000回程度しか減少せずに確率は55%程度まで上昇しました。

この条件は使えそうです。

なお、直近の足を30本、40本、50本にして試行してみましたが試行回数が減少するだけで勝率には変化が無いか、もしくは悪化するため、今回の条件では20本程度にするのが良さそうでした。

組み合わせた場合

時間によるフィルタ、高値/安値との組み合わせと、ローソク足のヒゲだけでなく実体が触れた場合のみカウントすると、最も反転が高くなる(はず)と考えて、組み合わせてみましたが確率は57%程度までしか上がりませんでした。

お互いの短所をカバーするような動作にはならず、長所をも消しあっている・・・というところでしょうか・・・?

今後の調査(予定)

次回、最終回です。 組み合わせを変更しつつ、違う条件も含めてみます。

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