久しぶりの更新となりました。
最近はEAの開発と調整、検証に時間をかけていたのですが・・・ネタ切れになってきたので新しいネタを求めて手法の検証をしていきたいと思います。
タイトルにあるMACDゴールデンクロス日足押し目買い順張りトレード手法(長っ!)は、FX Worksというサイトに掲載されていた手法です。
MACDゴールデンクロス日足(略)手法の説明
詳細は上記サイト内に記載されているのですが・・・手法の基本を要約すると
1.日足が陽線の場合は買いのみ、陰線の場合は売りのみ仕掛ける
2.トレード時間はNYオープン~クローズまで
3.5分足で買いならMACDのゴールデンクロスで、売りならデッドクロスで仕掛ける。ただし、一目均衡表の雲の中にレートがある場合には見送る。
4.手仕舞いは固定で利益2:損失1となるように利食い価格と損切り価格を設定する このようになるかと思います。
※陽線、陰線はローソク足、MACDのゴールデンクロス・デッドクロスはMACDの用語説明(用語のリンクをクリック)に記載しておりますので分からない方はそちらをご確認ください。
※MACDのゴールデンクロス確認後に「MAまで下がるのを待つ」という条件は今回無視しました。(ちょっとプログラミングしづらいので;;)
※4時間足も使用しているとありますが、解説には一切でてきません・・・(謎)
※RSIも使用しているとありますが、これは「利益を伸ばす際に使用しているだけ」なので、今回は無視します。(今回の検証結果よりも利益を伸ばすことが可能かもしれない、という程度に考えています)
※UTCで日付が変わる0時に(損益がどうなっていても)手仕舞いとします。
MetaTrader4でプログラミングしてバックテスト
通貨ペアはドル円、スプレッドは1.0Pipsとしています。
綺麗に成功していますね! なお、利食いは25Pips、損切りは10Pips、トレード時間はUTCで13時から18時(日本時間で22時から翌日3時)としました。(最適化しました)
※期間2014年1月1日~2015年2月6日 [MACDCounter.ex4]
ムラはありますが右肩上がりになっています。PFは1.36。悪くないです。
ユーロ円の場合
利食いは40Pips、損切りは20Pipsです。
あまり良くないですね・・・。
もっと古い過去データでバックテスト(ドル円のみ)
2012年~2013年でバックテストしてみました。
トントンですね・・・(2012年より古いデータでもうまくいきません)
結論
「MACDゴールデンクロス日足押し目買い順張りトレード手法」はドル円で優位性がありそうです。
FX Worksの方に記載されているように「指標発表時はトレードしない」「RSIを使って利益を延ばす」といった条件を加えることでさらに良くなる可能性があり、アイデア次第では十分使える手法ではないかと思います。(今回無視した条件もありますので、それらを組み合わせることで更に良くなる可能性があります)
ただし、2013年以前のデータでは勝てないところを見ると長期間に渡り機能する手法ではない可能性が高いです。
「通用しなくなった」と感じたら捨てるか改良する必要があると思います。
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