【無料EA】恐らく世界的に最も有名なEA XMT-Scalperの検証

公開日:  最終更新日:2016/07/07

XMT-Scalper

今日は有名な無料EA「XMT-Scalper」を検証していきます。

僕の場合(過去に)リアル口座稼動後、数日で停止した経緯があったりします(笑)

XMT-Scalperとは

以前投稿したBBQ EAと同様、WWI(http://worldwide-invest.org/)フォーラムで公開されているフリーのEAです。

XMT-Scalper(woldwide-invest.org)

ダウンロードもここからできます。(WWIにユーザー登録してログインしないとダウンロードできません)

ソースコードも公開されており、「フリーでソースコードが公開されている優れたEA」といえばXMT-Scalperを挙げる人もいるのではないでしょうか。(たぶん)

なお、XMT-ScalperはMillion Dollar Pipsという有料EAの動きを真似て作ったもの・・・らしいです。

バックテスト結果

期間:2010年1月1日~2015年6月26日(データ:FXDD1分足)

通貨ペア:EURUSD(M1) スプレッド:10

WS000960

  • PF 2.48、総取引数14977回、勝率49.15%
  • 平均勝トレード $5.28 負トレード $-2.06
  • 最大勝トレード $50.80 負トレード $-3.50
  • ※ロットは0.1固定

取引数もPFも申し分なし、勝率は高くありませんが1トレードの損失が少なく抑えられています。

問題点

これは「僕が実際に稼動してみて見えてきた問題点」であって、「必ずこの問題が発生する」というわけではありません。

デモ口座で稼動するとトレード数が少なくなる

理由はわかりませんが、デモ口座で稼動するとバックテストよりも大幅にトレード数が少なくなりました。

先ほど紹介したフォーラムの中でも、この現象を報告している人がいるので僕だけではないようです。

開発者のCapella氏は「スリッページとかリアル口座とは違うからね」みたいな回答していたような記憶が。

回数は少なくなるものの、利益は出していたので1ヶ月ほど様子を見てからリアル口座で稼動を開始しました。

リアル口座で稼動すると負ける

業者によるようですが、僕が稼動したMyFX Marketsでは負けトレードの方が多く、赤字になりました。

数日様子を見て改善する様子もなかったため停止。通常はここまで早く停止することは無いのですがバックテストの結果ともデモ口座での結果とも異なるため「何かある」のではと考えました。

後ほど調査しようと思いつつ、他に調査したいこともあったのでXMT-Scalperはお蔵入りとなっていました・・・。

ソースコード解析

ソースコードを見るといろいろと細かい計算をしていて複雑そうな印象でしたが、基本となるロジックは単純なカウンターシステムでした。

仕掛け

ロジックは3種類あり、いずれかを選択します。

1.高値の加重移動平均線と安値の加重移動平均線

2.ボリンジャーバンドの±2σ

3.加重移動平均のエンベロープ

既定値では1.の加重移動平均を使用します。

いずれのロジックも高値のラインを価格が超えたら逆指値で売り、安値のラインを価格が超えたら逆指値で買いを入れます。

逆指値を入れる価格は現在値にストップレベル(もしくはフリーズレベルの大きい値の方)を加減算した値になっています。

※要は逆指値を入れるために現在値から少し離して注文を入れます。

手仕舞い

損切りと利食い、トレーリングストップで手仕舞いするようです。

テクニカルの類は使用していません。

最適化

FXDDの1分足データで最適化してみました。 期間その他は上記のバックテスト結果と同様です。

XMT-Scalper FXDD 最適化

  • PF 3.37、総取引数36915回、勝率66.37%
  • 平均勝トレード $2.97 負トレード $-1.74
  • 最大勝トレード $79.30 負トレード $-2.50
  • ※ロットは0.1固定

PF、取引数、勝率、利益いずれも大幅に上がりました。勝ちトレードと負けトレードの平均損益の比(リスクリワードレシオ)がやや悪化してしまったのは少々気になりますが・・・大丈夫でしょう(たぶんw)

念のため稼動予定業者のMT4でバックテスト

XMT-Scalper FXCM

  • PF 3.18、総取引数2189回、勝率66.38%
  • 平均勝トレード $2.97 負トレード $-1.84
  • 最大勝トレード $43.70 負トレード $-2.50

FXCMジャパンの直近データ(2015/04/24~2015/06/29)を使いました。

FXDDとほぼ同じ結果が出ているので後は、リアルでどれほどやれるか・・・?

スプレッドが想定より広くなったり、よく滑るようだとバックテストどおりには利益が出ないかも知れません。

(低スプレッドで、かつ高い約定力が無いと利益が出ない・・・らしいです)

FXCMジャパン試験稼動結果

前回の試験稼動ではデフォルト値を使ったのですが、今回は最適化したパラメータを使用しています。

  • 稼動期間:2015/07/01~2015/07/23
  • トレード回数:約300回(ロット0.01~0.03)
  • 損益:-2,305円

残念ながら全然ダメでした。理由はわかりません・・・。(他のEAも稼動しているのでPFなどの詳細な情報はありません)

XMT-Scalperのトレード結果でよければGoogleDocsで公開するのでそちらをみてください。(役に立つとは思えませんがw)

XMT-Scalperトレード結果

同期間バックテスト

FXCMジャパンの1分足データを使って試験稼動期間のバックテストを実行してみました。

XMT-Scalper

PF5.08、勝率72.38%、総利益22.26ドル(総利益27.71ドル、総損失-5.45ドル)

凄く良い!なぜかトレード数がリアルトレードの3分の1しかありませんが…??

違いが出る理由は定かではありませんが、仮想TickデータとリアルなTickデータでは大きく異なるということでしょうか…

※モデリング品質が25%になるのはMT4の仕様です

結論(とりあえず)

FX Marketsに続き、FXCMジャパンでもリアルトレードでは利益を上げることはできませんでした。

XMT-Scalper(woldwide-invest.org)では、全然勝てないという声は少ないのですが。(確か、中にはあったはずですが「業者が悪い(俺意訳)」で終わっていた気が・・・)

製作者の使っている業者は日本語対応していないので、厳しいんですよね・・・(パスポートなどの英語の証明書を持っていないので色々面倒)

FXCMジャパン、滑っている(スリッページが発生している)のでしょうか?

XMやTitanFXに変えると違いがでるのか・・・?(FXCMジャパンよりもスプレッド広いのですが)

まずは最大スプレッドを10→5に変更(0.5pips)、スリッページを3から2に変更してもう少し様子を見たいと思います。

※結果は後日、また記事にします(たぶん)

その結果はまた後日にでも。もし、「ここで動かしたら良い感じだよ!」という情報あったらください!(懇願w)

2015年8月5日追記

メール・コメントにて情報ありがとうございます!こんなにたくさんいただいたのは初めてです!

さて、「最大スプレッドを5に変更」「スリッページを3から2に変更」ですが、最大スプレッドを5にするとトレード数が少なすぎ、6にするとあまり勝てないという結果になりました。

スリッページは変更しても意味はないそうです(´~`;)

頂いたメールから抜粋・引用します。

MarketExecutionではスリッページの設定にどの値を入れても0と認識されてしまうため、
設定値を変更しても滑りは発生します。
FXCMジャパンでは-10~+10ポイントの範囲くらいで滑っていたかと思います。
平均して3ポイントくらいはポジション建てる時に滑ります。
決済時は若干滑りにくいですがそれでもポジションをたてるときの半分くらいは滑ります。
(ちなみにOANDAジャパンでは30ポイントくらい滑ってました・・・。)

しらんかったー!Σ(゜○゜;)

いや、まぁ、そうですよね。そのままマーケットに投げてるんだから・・・。

これ以上、FXCMジャパンで試しても勝てそうにないので停止することにしました。

コメントでいただいた件で「ストップレベル」についてはこちらではどうしようもなく・・・(良い業者があれば試してみます。引き続き情報募集中です!)

cTraderに変えてみたらどうでしょう!という件については、試してみないとなんとも。変換サイトでは上手くいかなかったそうなので、がんばらないといけなそうですw(そこまで僕の気力が持つかな~?)

もしかしたら頑張るかもしれません!

2015年8月7日追記

FXCMジャパンにてXMT-Scalperの稼動時ログを確認したところ、ストップレベル0と表示されていました。(もっと早く確認するべきでした・・・)

ストップレベル0でも勝てるわけではないようです。

cTraderついては「変換すれば勝てる」というものでは無さそうですので試さないことにしました。

シェアありがとうございます

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

Comment

  1. 匿名 より:

    このEAですが、以前ティックデータでバックテストしたところ散々な目に遭いました・・・。MT4の擬似ティックアルゴリズムを利用しているのかもしれません。。

    • admin より:

      コメントありがとうございます。
      そうですね、MT4の疑似ティックでは勝ちやすいものの、リアルではなかなか勝てないようです。
      他のEAのロジックにあったのですが疑似ティックは「上昇Tickが続くと上昇が続きやすく、下降Tickが続くと下降が続きやすい」ようでトレンドフォロー系スキャルピングはMT4のバックテストでは勝ちやすい傾向にあるのではないかと思っています。
      (そのEAもリアルでは勝てませんでした)

  2. 大竹 より:

    はじめまして。
    SEで初心者トレーダーです。
    XMT-Scalperですが、FxProのcTraderとかで動かしてみるとどうでしょう。
    cTraderはスプレッドも低いですし、約定スピードも早いですよ。
    ただ、自動ソースコード変換ができなかったので、自力でcBotに変換する作業が必要ですが(;・∀・)

    • admin より:

      コメントありがとうございます。

      cTrader!ありましたね・・・そんなのがw FxProはそんなにスプレッドが狭くないと思っているのですが…(手数料が高いし)
      IC Marketsが使えると良かったのですが。
      しかし、実際のティックでバックテストできますからね・・・その点では有用かもしれません。
      変換作業って手間がかかるんですよね・・・;;
      cAlgoってMQL4と比べると(後発の癖に)かなり劣るので正しく再現できるかどうかも怪しいところです。
      わざわざ手間をかけるべきかどぅか・・・ちょっと考えてみます。(誰かやってくれたら嬉しいなぁ~♪ と期待しつつ)
       日本語では数少ない変換の記事です。僕の記事ですけれどw
       →MT4のEAをcTraderのcBotに置き換える作業の全記録

      ※もしかして先駆者がいるのでは?ぐぐってみましたが変換してソースダウンロードできるようにしてる人は見つかりませんでした..
      (変換したい、と書かれている人は数名いらっしゃいましたが)

      • 大竹 より:

        返信ありがとうございます。
        cTraderは最近知ったばかりだったので、Fxproってスプレッド狭くないんですか(;・∀・)
        自分も昨日XMT-Scalperの変換を試みたのですが、挫折しました。
        難しい・・・
        で、もう一つBBQ EAの記事があったので、そちらを変換サイトに通してみたら、普通に変換されました。
        内部で使用している「FFCal」インジケータは変換できなかったので、そこだけコメントアウトしてバックテストしたら、わりといい感じの結果に。
        2011/1/1~2015/6/12で、取引回数526回、勝率96%でした。

        • admin より:

          ありがとうございます。
          FxProは手数料が高くて1トレードのコストでみるとスプレッドが狭いMT4業者よりもちょっと高くなると思います。
          1pips未満を抜くようなスキャルロジックでは厳しい・・・と思っています。
          IC Marketsは手数料が安く、MT4に負けない優良業者だったのですが・・・。昨年、日本在住者お断りになりました・・・。
          変換、挫折されてしまいましたか・・・変換作業のページを提示しておけば、あるいは、やってくれるかも?と期待していたりしました(笑)
          ちょっとこちらでもやってみます。(挫折するかもしれませんがw 情報が少ない上にcAlgoが貧弱言語なので再現が難しいかも)

          BBQ EA、いけそうですか。情報ありがとうございます。
          こちらでも後ほど試して見ます。
          ちなみに普通にバックテストすると分足でバックテストするはずです。
          Tickデータでバックテストしようとするとデフォルト設定から変えないといけません。
          (cTraderを最近知ったとのことですので。念のため。。)

          • 大竹 より:

            返信ありがとうございます。
            とりあえず、「http://2calgo.com/」を使ってmq4→clagoの変換までたどり着きました。
            動かしても売買されませんでしたが(笑)
            かなり細かくソース見て変換しているようで、いちいち試しながら進めるのが辛かった。
            売買されない現状のものでしたら、ほしいならお譲りします。

          • admin より:

            そうでしたか・・・
            変換は参考程度にしかならないかもしれませんね・・・
            暇があったらやろうかな~くらいに考えていたので、いつやるかわかりませんw
            ※ソースは不要です~っ
            ありがとうございました。

  3. 小谷内 より:

    初めてメールさせてもらいます。
    Titanのスプレッド検索してこのサイトにたどりつきました。
    私もMyfxMarkets(Standard)とXM-ZEROとTitanの口座使っていますのでスプレッド表、助かりました。
    ありがとうございます!しかも色々と有為な情報をすみません。助かっています。
    それでXMT-Scalper の件ですが、以下のサイトの情報が役に立つのではないのでしょうか?

    https://teamjuntradeez.wordpress.com/category/ea/xmt-scalper/

    要はストップレベルの影響ではないでしょうか?DEMO版はこういうの影響していない会社ありますから。
    私はどのサイトとも全く関係がないのですが、この情報がお役にたてれば幸いです。

    P.S. 私もXM-ZEROで実弾使用しようかと思ったのですが、ストップレベルが大きいので断念したところです。

    • admin より:

      コメントありがとうございます。

      ストップレベルですか・・・なるほど。このサイトの方はブローカー変えてみてどうだったんでしょうかね?
      ためしに同じところで僕もやってみようかと思いましたが、吸収されたのかTickmillに飛ばされました;;
      たしかXMT-Scalperの開発者はTickmillを使っていたはずなので、こうなったらTickmillに開設を・・と口座開設しようと思ったら日本不可。(国入力にJapanがない;;)
      残念です・・・。
      FXCMジャパンで稼動していたXMT-Scalperも停止しました。
      情報ありがとうございました。

      • 小谷内 より:

        すいません、何度も。
        今、確認したのですが、よーく考えたらTitan の Blade 口座、ストップレベル 0 ですよね?
        表示見たら 0 でした(笑)。

        • admin より:

          ありがとうございます。
          Titan Bladeはストップレベル0 でしたか。
          僕はTitanでXMT-Scalper試していないのですがストップレベルが原因なら勝てるかも・・・?という希望が生まれた・・・のでしょうかw
          一応、今度試してみようかと思います!

          • admin より:

            追記:試験稼動していたFXCMジャパンのストップレベルを見ると0になっていました。
            どうやらストップレベルが原因というわけではないようです。

  4. 大竹 より:

    度々失礼します。
    cTraderを使わなくてもMT4で実際のティックデータを使ってバックテストがでできるようです。
    「Tickstory」というツールを使うことで、ティックデータの生成ができます。
    Googleで「EA ティック」で検索すると出てきますので、今後のバックテストのご参考になればと思い、コメントさせていただきました。

    PS.XMT-ScalperをcAlgoで売買できるところまで行きましたが、トレード回数が異常に多く、右肩下がりの結果しか出なかったので、諦めました。

    • admin より:

      ありがとうございます。実はTickstoryについては知っていたりします。(記事にしています)
      MT4のモデリング品質を99.90にする方法
      TickstoryでのバックテストもしていてFXDDの1分足よりは悪化しましたが、そんなに悪い結果ではなかったような記憶があります。(記憶違いかもしれませんが;;)

      ちなみにcTraderのティックデータはそのブローカーのティックデータですが、Tickstoryのティックデータは動かそうとしているブローカーのティックデータとは異なるはずですから、僕は「参考値」程度に考えています。(1分足で非常に良いが、TickStoryでは全然ダメな場合にはリアルでもダメな可能性が高いので早めに見切りをつけたりします)

      XMT-Scalper、ダメでしたか。トレード回数が多いようでしたらパラメータ調整も必要かもしれませんね。

  5. 通りすがり より:

    ZIGZAGEAのバックテストとフォーワードの結果は似ているのでしょうか?というのは、XMT-Scalperのバックテストを見ると損切り幅と利確幅が小さいので、損切り幅と利確幅だけで言えばZIGZAGEAと似ています。それでXMT-Scalperと同じようにバックテストとフォワードテストで大きな違いが出ているのでは無いかと思いました。

    • emija より:

      バックテストとフォワードテストに違いは「必ず」出ます。
      ただ、EAによってバックテストとフォワードの違いが「大きい」ものと「小さい」ものがあります。
      また、リアル口座ではVPSの違いや業者による違いも発生します。

      ZigzagEAのリアル口座稼動結果は(現在)「毎週日曜日」に更新していますので、そちらをご覧ください。(トップページhttps://tasfx.netにアクセスしてください)

      EURUSD、GPBUSD、AUDUSDはバックテストに近い結果になりますが、USDJPYやクロス円はバックテストした結果とは異なる結果になっています。
      (ですので、USDJPYやクロス円は対象外通貨ペアとしています)

      また業者によっても違いが発生し、例えばFXCCという業者ではZigzagEAはあまり勝っていないそうです。(微妙な利益とのこと)
      私が結果を公開しているAxiory、あるいは、同等くらいの結果がでているTitanFXなどではフォワードでも問題なく勝っています。

      XMT-Scalperの方も、業者によっては勝てると聞いたことがあります。(その業者は日本在住者は開設不可だったため試せていません。)

  6. 通りすがり より:

    EURUSD、GPBUSD、AUDUSDでは似た結果になったのですね、期待大ですね。

    このサイトで結構質問しているのですが、質問の回数多すぎですか?
    バックテストも大変そうですし、解答するのに手間でしたら少し控えるようにします。このEAで色々テストしているのですが、バックテストがこんなに大変だとは思いませんでした。①ロジック確認、変更②最適化(各通貨)③フォワードテスト、の繰り返しだと思うのですが、最近口座を開設したのでやっと③を試せそうです。

    EAの新しいパラメータ設定、期待しています。私の場合GPBUSD、AUDUSDはあまり良くなかったので、新しいパラ設定で試してみたいです。

    • emija より:

      あまりにも多いと大変ですが・・・今のところはそれほど負荷にはなっておりません。

      ZigzagEAはバックテストに使用するスプレッドによっても結果がかなり変わるのでご注意ください。
      (実際のスプレッドは上下するものですが、MT4のバックテストは固定になってしまいます)

  7. h より:

    突然失礼します。
    この記事を呼んでXMT-Scalperの可能性を探っております。現在最新版のv2.522を複数業者で試しており、やはり損失を重ねるケースが多いのですが、
    フォーラムに「重要なのはLatencyだ」という記載があり(もちろんストップレベル、スプレッドも重要ですが)、確かにレイテンシが少ない業者の方が利益が多い傾向にあるようです。
    EAに付属された説明書を読む限り、M1で稼働させるときには特に重要とのこと。
    できれば数十msレベルのレイテンシが良いようです。(私は米国拠点のVPSにてOANDAにて試した所、良い感じです)

    現在当方にていろいろ検証しておりますが、、emijaさんの方でもまた再検証記事を書いて頂ければ幸いです。
    当方では次は5分足にて試そうと考えております。
    私の得た知見は下記の通り
    ・低スプレッド(10point以下)・低スリッページ(10point以下)・低ストップレベル(ゼロ)は極めて重要
    ・加えて低レイテンシ(100ms以下)が、見逃されがちであるものの最も重要
    ・大きなトレンドが発生しているときは弱い(ある幅を超えた時に逆張りを仕掛けるロジックなようなので当然ですね)

    • emija より:

      情報ありがとうございます。
      EAにおけるレイテンシの重要性は最近、気がついたところでした・・・
      (EAの種類にもよりますが、特にスキャルピングでは重要ですね)
      XMT-Scalperの説明やソースコードもろくに見ていなかったので
      それらも確認したいと思います!

  8. ぶー より:

    こんにちは。スキャル系のEAを探していてこちらにたどり着きました!
    このXMT-ScalperはどこからDLできますでしょうか?
    ちょっと面白そうなことを思いついたので・・・
    宜しくお願い致しますm(__)m

  9. ゆうはん より:

    スキャルEAを探して辿り着きました。

    登録はしましたが、どうやってもXMTeaがダウンロード出来ません(T-T)

Your Message

メールアドレスが公開されることはありません。

PAGE TOP ↑