今日からドンチャン・ブレイクアウト戦略の検証を始めます。
ドンチャン・ブレイクアウト戦略
この戦略は「過去4週間の高値を超えたら買う」というだけの非常に単純な手法です。
今回はユーロ／米ドルで「過去N日の高値を越えたら買う」「過去N日の安値を超えたら売る」というルールで10年間のバックテストを実行してみました。
手仕舞いは「ポジションと逆のシグナルが出たら手仕舞い」とします。（純粋なドテンシステムです）
最適化を行った所、N日のNに28を設定すると最も良い結果が出ました。
大きく負ける事があるという欠点はありますが、長期的にみた場合にはかなり利益を出しています。
| ショートポジション勝率 | 30.77％ | ロングポジション勝率 | 62.96% |
| 最大ドローダウン | $22472.19 | ||
| 1トレード平均利益 | $6043.26 | 平均損失 | -$2287.03.37 |
ほとんど手を加えていない単純な戦略の割には良い結果が出たように思います。
次に、このルールをそのまま短期トレードへ適用してみるため、期間を日足から5分足に変更し、最適化を実行してみた所、、、
利益が出るパラメータはありませんでした。。。
このルールは日足では有効でも、5分足では有効ではないようです。
ドンチャン・ブレイクアウト戦略の改良
改善に当たって2つの改善案を実施してみます。
1. 買いと売りのパラメータに別々のパラメータを使用する
2. 仕掛けと手仕舞いのパラメータも別の値を使用する
トレードルール
【買いの場合】
(1) 27日間の最高値を更新したら買い
(2) 10日間の最安値を更新したら手仕舞い（買いポジションをクローズする）
【売りの場合】
(1) 32日間の最安値を更新したら売る
(2) 28日間の最高値を更新したら手仕舞い（売りポジションをクローズする）
過去10年間、ユーロ／ドルで上記のルールを適用した場合のバックテスト結果は以下の通りです。
| 項目 | 結果(改良前→改良後) | 差引(改良後-改良前) |
|---|---|---|
| 総利益 | $151081.38 → $144522.83 | -$6558.55 |
| 総損失 | -64036.89 → -$50752.46 | -$22803.38 |
| ショートポジション勝率 | 30.77% → 43.90％ | +14.29% |
| ロングポジション勝率 | 62.96% → 64.0% | +18.33% |
| 最大ドローダウン | $22472.19 → $19969.77 | -$3009.33 |
| 1トレード平均利益 | $6043.26 → $4250.67 | +$816.98 |
| 平均損失 | -$2287.03 → -$1586.01 | -$190.05 |
総利益は減少しましたが、損失を抑える事に成功し、全体の利益が改善されました。
勝率も上がり、ドローダウンも下がっています。
買いポジションの手仕舞いが早くなっていますが、これは「ユーロ／米ドルの場合、ユーロ下落の方が動きが早い」事に起因するのではないかと考えています。
更なる改善としてストップを置いてみたのですが、どのような値にしても改善されることはありませんでした。
この戦略ではストップを置かずに「手仕舞いシグナルで手仕舞いする」という方針で問題ないと思います。
—–
次にこのトレードシステムを短期トレードに転用すべく、5分足にてバックテストを行いました。
しかし、結果は「利益を出せるようなパラメータは見つからない。ストップロスを置いても同様。」となってしまいました。
さらに手を加えて「トレンド方向にのみ仕掛ける」「トレンドが発生している場合のみ仕掛ける」といった方法とで利益を出すEA（自動トレードシステム）を構築することも可能とは思いますが、そもそも優位性（エッジ）の無いものに手を加える気は起きませんでした。
なお、15分、30分、1時間…と長い期間を使うほどダマシが少なくなり、この戦略は機能しやすくなるのではないか、と考えています。
個人的なオススメは日足です。より短い時間で使いたい場合にはダマシを減らす方法を加えて十分検証してからご利用ください。
以上でドンチャン・ブレイクアウト戦略の検証は終了となります。
次回は「短期トレード・スキャルピング手法」の考察をしていきます。
コメント