今日は３本足の高値／安値を使ったトレードシステムの検証をしていきます。
これは「アウトサイド・デイ」や「スマッシュ・デイ」、「スペシャリストのわな」同様、「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」という書籍に記載されている手法で、5分足か15分足を使用します。
３本足の高値／安値を使ったトレードシステム
トレードルールはシンプルです。 高値の単純移動平均(3本)を上抜けたら売り、安値の単純移動平均(3本)を下抜けたら買います。 上図の例では、上の赤い線より上に抜けたら売り、下の赤い線を下抜けたら買う、単純なカウンターシステムです。 書籍の方ではトレンﾄﾞの方向にのみ仕掛ける（トレンドとは逆のシグナルに従うのは愚かである）と書かれていますので、この例では売りのみ実施するのが得策、ということになります。
バックテスト結果
今回もいつもどおり、過去７年間のデータで検証します。 対象通貨はユーロ／米ドル。 現段階ではトレンドフィルターを実装していないのであまり上手くいかないはず・・・ですが。
2006年9月頃までは右肩上がり。その後は右肩下がりになりました‥。
米ドル／円やポンド／米ドルでも試しましたが、いずれも2006年9月か10月頃から右肩下がりになります。
更に過去のデータではどうなのか。
2000年1月1日から2006年9月1日（右肩下がりが始まる前）の期間でバックテストしてみます。
綺麗な右肩上がりに！！
どうやら、このシステムの優位性は2006年9月を境に失われたようです・・・（少なくともユーロ/米ドルでは）
これ以上、このシステムを検証する意味は無さそうですので、このシステムの検証はここで終了とします。
ラリー・ウィリアムズの短期売買法に記載されている売買法の中で検証してみたかった物はこれで全て終了しました。
次回は「フルタイムトレーダー完全マニュアル」に記載されている「スキャルパープレー」を検証します。
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