ドンチャン・ブレイクアウト戦略の検証-序-

   2014/06/24

今日からドンチャン・ブレイクアウト戦略の検証を始めます。

この戦略は「過去4週間の高値を超えたら買う」というだけの非常に単純な手法です。

今回はユーロ/米ドルで「過去N日の高値を越えたら買う」「過去N日の安値を超えたら売る」というルールで10年間のバックテストを実行してみました。

手仕舞いは「ポジションと逆のシグナルが出たら手仕舞い」とします。(純粋なドテンシステムです)

 

最適化を行った所、N日のNに28を設定すると最も良い結果が出ました。

LineBreak

大きく負ける事があるという欠点はありますが、長期的にみた場合にはかなり利益を出しています。

ショートポジション勝率 30.77% ロングポジション勝率 62.96%
最大ドローダウン $22472.19
1トレード平均利益 $6043.26 平均損失 -$2287.03.37

 

ほとんど手を加えていない単純な戦略の割には良い結果が出たように思います。

 

次に、このルールをそのまま短期トレードへ適用してみるため、期間を日足から5分足に変更し、最適化を実行してみた所、、、

利益が出るパラメータはありませんでした。。。

 

このルールは日足では有効でも、5分足では有効ではないようです。

次回はこのドンチャン・ブレイクアウト戦略を改良してみます。

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