指数移動平均のクロスによるトレードの有効性について

指数移動平均のクロスによるトレード（短期線が中期線を下から上へ抜けた場合には買いシグナル、短期線が中期線を上から下へ抜けた場合には売りシグナルとするトレード）で利益が出せるかバックテスト（過去データによる検証）を行いました。

単純移動平均を指数移動平均に変えて同じようにバックテストを実行しています。

実施結果は以下の通り。（全て2006年1月1日～2011年5月13日の期間）

条件：指数移動平均／短期　5～15／中期 20～60／長期 80～400

☆ ユーロ／米ドル

＜短期と中期のクロス＞

良い結果が出ましたが単純移動平均と比較すると僅かにパフォーマンスが落ちるようです。

短期が8日の場合、中期は34日が良いようです。　7日の場合には36日。

単純移動平均の場合よりも中期を少し長めにする方が良さそうです。

＜中期と長期のクロス＞

単純移動平均の場合には200日前後のパフォーマンスが最も良かったのですが、指数移動平均の場合には150日前後の方が良い結果がでています。

☆ 米ドル／円

＜短期線と中期線のクロス＞

あまり良くない結果が出ました。

短期9日の場合、中期は36日がこの中では良いのですが、利益額は5年で765米ドル(1米ドル80円の場合、61,200円)と非常に小さい利益になっています。

※ユーロ／米ドルの場合、5年で6954.66米ドル(1米ドル80円の場合、556,372円)と１桁近く違う結果が出ています。

＜中期線と長期線のクロス＞

単純移動平均と同様、400の方に集中しています。

数値が大きすぎて十分なトレードを行っていないと思いますので、あまり参考にならないと思います。

★ 結論

・指数移動平均のクロスによるトレードで利益を出す場合もユーロ／米ドルが良いようです。（米ドル／円の場合には、有効とはいえない結果となっています）

・指数移動平均は単純移動平均よりも直近の価格に対する反応が良い分、ダマシが増えてしまいます。今回のように「ダマシを抑える工夫をしない場合」には単純移動平均を利用した方が良い結果が出ると思います。

＜参考資料＞調査結果をGoogle Docsに置いています。

※ 通貨ペア毎にシートを分けています（今回は上記の２種類のペアしか調査していません）