単純移動平均を3本使ったトレード(訂正)

   2014/06/24

プログラムにバグがあり、正しい検証にはなっていませんでした。

すみません。。。ブログを修正しました。

 

単純移動平均3本使用する 「4-9-18日手法」を再度検証したところ、2本使用する場合と比較してもかなり優位性があることが確認できました。

→ 単純移動平均の再検証と3本の移動平均線

 

最適化パラメータも違うものになっています。

「4-18-30日」が良いようです。

→ 単純移動平均を3本使ったトレードの検証

 

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