スキャルパープレーの検証

   2014/06/24

今日は「フルタイムトレーダー完全マニュアル」に記載されている「スキャルパープレー」の検証をします。

ルールは非常に簡単で、「終値で3日間高値を更新し続けたら買い。安値を更新し続けたら売り。」です。

ScalperPlay

1、2、3と終値で下落していたら売り。 1、2、3と終値で上昇していたら買い。

「反対の売買シグナルが出たら手仕舞い」するので、純粋なドテンシステムになります。

(売っている時に買いのシグナルが出たら売りを決済して買いを入れます。買っている場合は逆です。)

・・・こんな簡単なルールで本当に勝てるのでしょうか?

 

<検証結果> ユーロ/米ドル 日足 2006/1/1~2012/1/1

EURJPY Daily

勝率は40%を切っていて、平均利益が$190、平均損失が-$138.5となっています。

トレンドが無い時にはかなりダマシにあいます。(資産が半分近くまで減少してしまいました・・・)

 

<検証結果> ユーロ/米ドル 1時間足 2006/1/1~2012/1/1

EURJPY1H

1時間足を使用すると・・・破産しました・・・。

書籍では「5分足でも1時間足でも日足でも使える」と書かれていますが、短くすると勝率が下がっていきます・・・。

しかし、どのような足を使用しても 平均利益>平均損失になっているのでフィルタを入れて勝率を上げられれば資産曲線は上向くのではないかと思います。

書籍の方をじっくり読んでみるとFX市場ではストップをおいていました。

売りの場合には最後の足(3本目)の高値、買いの場合には最後の足(3本目)の安値におきます。

<検証結果> ストップ付き ユーロ/米ドル 日足 2006/1/1~2012/1/1

EURJPYDailyStop

勝率は2割そこそこと非常に悪くなりましたが、代わりに平均利益が$203.27、平均損失が-$55.07となりました。

ストップを置いた方が良い結果が出せるようです。

 

次回はこのルールを基に、もう少し改良してみたいと思います。

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